Epex spot handel system ( ets)

Din åtkomst till den här webbplatsen har varit begränsad. Din åtkomst till den här tjänsten har tillfälligt begränsats. Vänligen försök igen om några minuter. (HTTP-svarskod 503) Anledning: Åtkomst från ditt område har temporärt begränsats av säkerhetsskäl Viktigt meddelande för webbplatsadministratörer: Om du är administratör för den här webbplatsen notera att din åtkomst har begränsats eftersom du bröt en av Wordfence-brandväggen. Anledningen till att din åtkomst var begränsad är: Åtkomst från ditt område har tillfälligt begränsats av säkerhetsskäl. Om det här är en falsk positiv, vilket innebär att din åtkomst till din egen webbplats har blivit begränsad felaktigt, måste du återfå åtkomst till din webbplats, gå till sidan Alternativ för Wordfence, gå till avsnittet för gränsbegränsningsregler och avaktivera regeln som orsakade att du skulle bli blockerad. Om du till exempel blivit blockerad eftersom det upptäcktes att du är en falsk Google-sökrobot, avaktiverar du regeln som blockerar falska googles sökrobotar. Eller om du blivit blockerad eftersom du åtkomst till din webbplats för snabbt, öka sedan antalet åtkomliga tillåtna per minut. Om du fortfarande har problem, avaktivera du helt enkelt Wordfence-brandväggen och du kommer fortfarande att dra nytta av andra säkerhetsfunktioner som Wordfence tillhandahåller. Om du är en webbplatsadministratör och har blivit oavsiktligt utestängd, vänligen ange ditt email i rutan nedan och klicka på Skicka. Om e-postadressen du anger hör till en känd webbplatsadministratör eller någon som är inställd för att ta emot Wordfence-varningar, skickar vi dig ett mail som hjälper dig att återställa åtkomst. Läs denna FAQ-post om det inte fungerar. Detta svar genererades av Wordfence. Day-Ahead och Intraday trading system som ska harmoniseras över centrala västeuropa Mer likviditet genom ett integrerat intradag marknadsområde för hela regionen Amsterdam Bryssel Paris den 3 juni 2016. Systemen som används av EPEX SPOT för power spot handel kommer att ersätta APX-handelssystemet i Nederländerna och Belgien i slutet av 2016. Den nuvarande lösningen som används av APX, EuroLight, kommer att lyckas av ETS för Day-Ahead, och till M7 för kontinuerlig Intraday-handel. Således kommer alla EPEX SPOT power spotmarknader i centrala västeuropa (CWE) TysklandAustria, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Schweiz att drivas på enhetliga makthandelssystem. Handelspartnerna kommer att dra nytta av en förenklad infrastruktur och möjligheten att handla makt över CWE-regionen på en enda skärm per marknadssegment. Migrering till M7 kommer också att möjliggöra implicit gränsöverskridande handel på den fransk-belgiska gränsen utöver den nuvarande nederländska-belgiska gränsöverskridande handelslösningen. Nederländerna och Belgien kommer att ansluta sig till de redan sammanlänkade M7-marknaderna i Tyskland, Frankrike, Österrike och Schweiz. Handelsdeltagare på någon av Intraday-marknaderna i Västeuropa kommer att dra nytta av mer likviditet, eftersom regionen kommer att bilda ett integrerat Intraday-marknadsområde. Dag-framåt och intradagmarknaderna migreras separat med ett intervall på flera veckor. Båda migreringsstegen kommer att hända efter sommaren. Exakta tidpunkter kommer att meddelas under de närmaste månaderna. Finansiella och juridiska frågor VAD ÄR SKIFTERNA TILL SKATT OCH RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER OM HANDEL MED LOKALT FÖRETAG (REGISTRERAT I SERBIEN) ELLER UTHYRNINGSFÖRETAG (NON-RESIDENT) FÖR KLIENTEN SOM ÄR AVSEDDA OM ATT DELTA PÅ SERBIAN ELECTRICITYMARKET 1. Utländskt företag - Utländskt företag som säljer el på Seepex ndash ligger utanför serbisk moms (ingen serbisk moms ska debiteras på fakturan) - Utländskt företag som köper el på Seepex ndash ligger utanför serbisk moms ingen serbisk moms ska debiteras på fakturan) 2. Bolag etablerat i Serbien och registrerat för mervärdesskatt i Serbien (lokalt företag) - Lokalt företag som säljer el på Seepex ndash ligger utanför serbisk moms (ingen serbisk moms ska tas ut på fakturaen) ska fakturan innehålla en hänvisning till att försörjningen inte är föremål för moms i Serbien i enlighet med artikel 11.1 stycke 4 i mervärdesskattelagen. - Lokalt företag som köper el på Seepex ndash, ingen moms ska tillämpas på fakturan. Lokalt företag som köpare borde självregistrera moms (för att tillämpa omvänd debitering). Med tanke på att inköpt el skulle användas för vidareförsäljning, skulle tillämpad omvänd debitering inte ha någon kostnad eller kassaflödespåverkan (moms beräknad genom att tillämpa omvänd debitering skulle redovisas som produktion och inmatad moms i samma momsavkastning). Operationella frågor VAD KOMMER ATT VARA HANDELSMODELL FÖR PLATFORM VID SYSTEM SKALL ANVÄNDAS SEEPEX kommer att driva en daglig auktion med EPEX Trading System som handelssystem. ETS utvecklades gradvis på franska, tyska, australiska och schweiziska marknaderna i EPEX SPOT och på den ungerska marknaden som drivs av EPEX på uppdrag av HUPX. För närvarande använder mer än 200 olika företag ETS varje dag och mer än 920 användare är anslutna till systemet. Genomförandet av ganska liknande system och förfaranden i Serbien kan verkligen underlätta upprättandet av sanningsenliga relationer mellan SEEPEX och dess medlemmar (som redan är bekanta med dem, åtminstone för de flesta) som lätt kommer att få tillgång till den nya marknaden. KAN DU ANVÄNDA VISSA UPPGIFTER OM AUKTIONEN (GCT, PRODUKTER, PRISOMRÅDE, ETC) GCT är klockan 10.15 med en slutlig bekräftelse med medlemmarna. SEEPEX börjar med timvisprodukter. Blockprodukter kommer att introduceras senare när likviditeten tillåter det. Marknaden öppnas 7 dagar i veckan. Handel kommer att hanteras i euro. Pmin kommer att sättas till 0,0 euro och Pmax vid 3000 euro. Vid uppstart av SEEPEX kommer det inte att finnas något negativt pris. GÖR HANDLINGARNA ATT SKA CERTIFIERAS Traders som redan certifierats av EPEX SPOT certifieras automatiskt av SEEPEX. De uppmanas dock att delta i utbildning som organiseras av SEEPEX för att vara medveten om specifika förfaranden. VAD VOLUME FÖRVÄRER DU ATT HANDLA PÅ SEEPEX Hur många medlemmar planerar du vid PLATFORMEN? Den serbiska kraftmarknaden har redan en god nivå av gränsöverskridande och OTC-likviditet och stark utvecklingspotential med tanke på dess utmärkta geografiska position. Med mer än 45 Balansansvariga parter registrerade hos EMS i juni 2015, räknar vi med att nå 10 av serbisk strömförbrukning strax efter lanseringen. Framgången hos en kraftutbyte är beroende av det förtroende det får från handelssamhället. Thatrsquos varför SEEPEX ska genomföra organisation, team, system och rutiner för att bygga en pålitlig prisreferens. Kommer SEEPEX ANSVARIG FÖR RENGÖRINGSAKTIVITETEN SEEPEX är endast ansvarig för handelsverksamheten. Clearing kommer att läggas ut till en behörig enhet för att säkerställa en korrekt hantering av den finansiella risken för betalning och leverans av transaktioner och att följa det serbiska rättsliga regelverket och de viktigaste internationella principerna om clearing. Kommer ECC att vara involverad i clearing-verksamheten ECC kommer att vara den centrala motparten av SEEPEX-marknaden och kommer att säkerställa clearing och avveckling. VILKAR RÄCKNINGSLEDET MED ECC KOMMER TILLGÄNGLIG En utbytesmedlem kan rensas av någon befintlig ECC Clearing Member. En lista över ECC Clearingmedlemmar och kontaktuppgifter finns på ECC: s webbplats. Marknadsaktörer VAD ÄR FÖRDELARNA AV SEEPEX FÖR MARKNADS DELTAGARE Pålitligt pris ingen diskriminering öppenhet ekonomisk säkerhet Organiserade marknader ger en infrastruktur där alla order är koncentrerade för att bestämma optimala priser. De resulterande marknadspriserna är verkligen mer relevanta än de som härrör från en enda transaktion mellan två parter. Eftersom den organiserade marknaden koncentrerar marknadslikviditeten kan en matchande ordning mycket lättare hittas än utan denna infrastruktur som erbjuds av utbytet. Reglerna för handel på en kraftutbyte är offentliga och är desamma för alla utbytesmedlemmar. Detta garanterar öppenhet för tillgång till marknaden och därigenom en tillförlitlig prissättning. På så sätt kan priset användas som referens av alla marknadspartier. Centraliserad avveckling med en central motpart (clearinghuset) kommer att förbättra finansiell säkerhet till marknadsaktörerna och sänka riskerna för finansiell och motpart. Plattformen och tjänsterna från SEEPEX kommer att stärka de pågående integrationsprojekten, vilket leder till effektivare användning och investeringar i makt i Europa, vilket gynnar både slutkonsumenter och direkta medlemmar i utbytet. SEEPEX kommer att se efter att harmonisera sina system och processer så mycket som möjligt med de som implementeras av EPEX på sina egna marknader för att minska transaktionskostnaderna för sina framtida marknadsaktörer och underlätta integrationen av SEEPEX i europeiska initiativ som PCR. VAD ÄR DE VIKTIGA FÖRDELARNA AV SEEPEX FÖR MARKNADS DELTAGARE Genomskinlig och tillförlitlig prisreferens för den serbiska marknaden för framåtblickande framtid Harmonisering av marknadsregler och processer med västeuropeiska standarder Harmonisering av handels - och clearingssystem på europeisk nivå Förbättring av utbudskonkurrensen i Serbien genom att ger marknadsaktörerna ett nytt verktyg för att hantera sin portfölj Högkvalitativ lösning baserad på bästa europeiska praxis. Hur förväntar du EPEX-medlemmar att reagera på upprättandet av detta företag Marknadsaktörer välkomnar uppkomsten av en organiserad marknad i ett land och i synnerhet när handel och clearing är så mycket som möjligt harmoniserad med befintliga metoder och processer. Reaktionerna är positiva ju mer därför att vi avser att svara på hela marknadsgemenskapens behov när SEEPEX startas. Marknadskoppling ÅTGÄRDER DU ATT IMPLEMENTERA MARKNADSKOPPLING MED NÄRBORGLAND I VAD TIDEFRAF I enlighet med de europeiska målmodellerna för upprättandet av en inre energimarknad kommer Serbien att kopplas med sina grannar. Lokaliseringen av Serbien är intressant i ett regionalt perspektiv eftersom gränsöverskridande handel är aktiv. Marknadskoppling kommer att bibehålla utvecklingen av börsen för fördelarna med marknadsaktörerna. Dessutom bör marknadskoppling underlättas genom användningen av ETS som handelsplattform - eftersom den redan är kompatibel med PCR-tillgångar - och tack vare EPEX SPOTs erfarenhet vid marknadskoppling. 4MMC kan vara ett naturligt steg. Men ingen tidsram kan meddelas just nu. Har du redan börjat diskutera med serbiska närliggande länder för att genomföra marknaden koppling De första diskussionerna om att gå med i andra pågående kopplingsprojekt har redan börjat, med preliminära kontakter på TSO-regulatorisk nivå för att koppla Serbien i tid.

Forex m1 indikator

Slutligen efter år av strävanden. En indikator kommer, vilket gör det möjligt för handlare att plocka toppar och bottnar som ingen annan. Vi presenterar den fantastiska: FOREX REVERSAL INDICATOR v5 SKULLE DU KLARA, KÖP OCH SÄLJ PILAR, SÄLJER DÄR OM MARKNADEN SKAL BYTA DIREKTION Tja nu är din chans att förvärva en MT4 Forex-indikator som gör det. Om du har varit involverad i Forex trading under någon tid, kommer du att veta att det har funnits otaliga system och strategier som syftar till att förutsäga trendövergångar, som ger dig råd att följa detta mönster eller prisåtgärden. Och i verkligheten finns det ingen tvekan om den stora fördelen i klassiska reverseringsmetoder och tekniker som övertoner, gartleyfjäril eller andra vågteorier som Elliot, Wolf och Hurst-cykler eller Andrews Pitchfork, eller trendlinjebonser, med hjälp av stöd och motstånd , dubbla toppar, plus Fibonacci retracements och sammanflöde, för att inte tala om att använda överköpt översold Stochastic, CCI, RSI och många många fler indikatorer. Tyvärr kan saker bli ganska komplicerade och ofta är mycket utrymme för diskretion, oavsett vilken typ av handel du är inblandad i, t. ex. scalping eller dag handel. Det är här Forex Reversal Indicator kommer in - erbjuder dig klara avskurna, icke-diskretionära poster, med köp och säljer pilar, direkt på ditt diagram. VILL DU LIKA ATT FÖLJA DETTA Var inte skojar här, det här är den typ av fantastiska köp och säljer valutasignaler som du kommer att se på ditt diagram. Och låt oss få en viktig punkt ur vägen - frågan om ommålning. Repetera dessa pilar nej, absolut inte. Pilarna som du kommer att se på ditt diagram ska aldrig ommålas. Detta är verkligen kvotrepaintquot. Saken är, en hel del pilbaserade indikatorer, efter att ha skapat en pil, kommer att förändra plats eller helt försvinna, vilket helt uppenbart är skandalöst beteende från köpmän som försöker lura oskyldiga handlare (ofta baserar sina indikatorer på den ökända Zig Zag). Så låt oss vara extremt tydliga här. VÅROR DONT REPAINT. Exklusivt för Metatrader 4, kommer quotFOREX REVERSALquot-indikatorn att rita pilar vid slutet av ljuset, och dessa pilar kommer alltid att vara kvar. Obs! Det här är en indikator, inte en EA eller en automatiserad robot. Okej, så hur fungerar det? Kombinera ett antal klassiska vändmönster, utöver vår egen proprietära metod, har vi skapat en indikator som klarar av att välja trendomvandling med nästan oerhört noggrannhet. Våra strikta inloggningsvillkor och krav innebär att du inte kommer att få falska signaler varannan timme, men du kommer att få färre men superkorrigerade pilar, med i genomsnitt en signal per vecka (på M1-tidsramen), så du kan vara säker på att Forex Reversal Indicator presenterar dig med utmärkta inmatningssignaler, som ingen annan pilbaserad indikator för närvarande kan matcha, inte heller tror vi någonting någonsin kommer att slå det. VIKTIGA FUNKTIONER AV FOREX-OMVÄXNINGSINDIKATOREN SUPER RIKTIGT, INTE NONSENSE, CLEAR CUT PILS Har du någonsin fått en indikator, hävdar att den är den som levererar dig, köper och säljer pilar, utan många falska signaler Ja, samma här. Du bifogar den till ditt Metatrader-diagram och hoppas att du börjar följa signalerna för att göra några pips, förutom efter några timmar (eller några dagar högst) av framåtprovning eller live-handel, inser du att indikatorn är helt uppriktigt, hemskt, med backtesting ger ett felaktigt intryck. Onyttig. Därför bestämde jag mig för ett uppdrag. Kanske var det för modigt av ett uppdrag från början, men jag är glad att jag åtagit det, för i slutändan - mitt mål har uppnåtts med skapandet av den helt nya FOREX REVERSAL-indikatorn, som syftar till att avsluta den ständiga sökningen efter nya aktörer som söker en verkligt professionell Forex indikator för att förutsäga toppar och bottnar. PICK TOPS OCH BOTTOMS ON 28 CURRENCY PAIRS Varje handlare vet ordstävet, quotTrenden är din friend. quot För oss är det bara inte tillräckligt och vi expanderar på det. så kom ihåg att quotthe trend är din vän - tills bendquot Forex Reversal hoppar på detta ordspråk med laser som precision för 28 valutor. Namnlösa: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, EURAUD, CADJPY, NZDUSD, AUDNZD, AUDJPY, NZDJPY, GBP, USD, USD, USD, USD, USD, USD, USD, GBP, USD, USD, GBP, USD, USD, USD, NZDCAD, AUDCHF, GBPCAD, CADCHF, GBPNZD, för M1-tidsramen. quotGLOBALquot FEATURE. SIGNALER FRÅN NÄST EN CHART Det är inte irriterande att behöva bifoga en indikator på varje enskilt diagram för att få varningarna. Tja, det är inte ett problem med FOREX REVERSAL. Den nya quotGlobal Alertsquot-funktionen låter dig få varje varning genom att bara fästa indikatorn på något diagram. Detta innebär i huvudsak att om indikatorn är kopplad till bara USDJPY-diagrammet, och FOREX REVERSAL genererar en signal på EURUSD, då är din USDJPY-diagrammet visar att EURUSD har genererat denna signal. Då kan du helt enkelt byta diagram för att se pilen och handla i åtgärd Bottom line, det behöver inte ha 28 eller fler kartor öppna - 1 diagram ger dig varje varning. KOMBINERAR KLASSISKA OCH FASTSTÄLLDA METODER FOREX REVERSAL är dedikerad till att hjälpa handelsmän att identifiera vad som förmodligen är den svåraste skickligheten i valutahandeln, speciellt kommande trendomkastningar och omskolningar innan de faktiskt inträffar eller precis som de börjar. Kom ihåg att det finns en mängd handelssystem och strategier där ute för att hjälpa till i en sådan strävan, till exempel skillnader, harmonisk mönsterigenkänning, volymspridningsanalys, det goda gamla glidande medlet, MACD, etc. Sanningen är att många av dessa ideologier har intressanta begrepp, inte utan förtjänst - långt ifrån det, så skulle det vara en dårskap att helt ignorera dem. I själva verket är en kombination av tekniker i huvudsak vad som bestämmer om man har tröskeln till förtroende för att komma in i en handel i motsatt riktning. Samtidigt kräver detta inte nu att det är viktigt att behärska allt där ute heller. Det här är Forex Reversal som kommer ihop och sammanför många omgångsmönster till ett komplett paket. SUPPORT EMAIL ALERTS OCH PUSH NOTIFICATIONS En hel del handlare har nämnt mig i tidigare systemutgåvor som de verkligen önskar att jag hade integrerat en automatisk e-postvarningsfunktion, varigenom du omedelbart varnar via e-post om att en signal har genererats. Tja, det har nu implementerats i FOREX REVERSAL. Dessutom har vi även implementerat PUSH NOTIFICATIONS i indikatorn, vilket betyder att om du har en smartphone som en iPhone eller en Android, kommer FOREX REVERSAL att informera dig om några affärer, nästan omedelbart. Inte längre måste du sitta och stirra på diagram hela dagen. INTE REPARATION, INTE SKYDD, INTE SKADIGT. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. FOREX REVERSAL levererar superkorrigerade pilar, med en skillnad. När pilarna dyker upp sticker de. Inget försvinner, ingen gömmer, ingen rörelse, ingen går bort. inga ursäkter. Vad du ser är vad du får. Låt oss uttrycka det på så sätt. Om du placerar quotFOREX REVERSALquot på ditt diagram, kommer du att se tydliga köp sälja pilar. Nästa dag kommer de pilarna fortfarande att vara där. Om du stänger MT4 och startar om det, kommer pilarna fortfarande att finnas Absolut. Kan du LYDA PÅ dessa pilar för att stanna kvar för att utföra din egen personliga tekniska analys med hjälp av andra indikatorsystem som du föredrar 100 HANDLINGEN NÄR ÄR FAKTISKT HÄR SOM HÄNVÄNDER I SÄRSKILT TID DENNA PILAR ÄR ALDRIG REPARERA ELLER REDRAVERA ERBJUDANDET SKALL ÄR ENDAST TÄNNAREN HAR HELT NÖJDA FRÅGOR FRÅGADE QUESTIONSquot Kommer Forex Reversal att fungera på min mäklare Absolutt så länge du kör Metatrader 4-plattformen. Kan jag få varningar på min iPhone eller Android-smartphone Ja, Forex Reversal stöder Push Notifications till Google Android och iOS-baserade smartphones, inklusive Apple iPad-tabellen. Hur många signaler kommer jag att få med Forex Reversal Indikatorn kommer vanligtvis att generera en genomsnittlig signal per vecka, på M1-tidsramen (totalt, över 28 par). Även om det här inte verkar som mycket, kom ihåg att kvaliteten på signalerna är viktig, inte kvantiteten. (Vissa veckor kan ge fler signaler, andra veckor kan inte ge några). Det finns redan många andra indikatorer där ute som erbjuder dussintals pilar om dagen, men de hamnar bara med många falska signaler. Med de mycket strikta kriterierna som implementeras i Forex Reversal, betyder det att du får extremt höga sannolikhetsvarningar som faktiskt är vad som är nödvändigt. Tålamod krävs, och detta kommer att belönas med stora signaler, som du kan tillämpa din egen tekniska analys på. Vad är indikatorens framgångsgrad Även om det är svårt att få en exakt siffra på detta, är Forex Reversal enligt vår kunskap den bästa reverseringsindikatorn där ute (oavsett om det jämförs med gratis eller till försäljnings premiumindikatorer), vilket ger Trader med poster som ingen annan pilbaserad indikator kan matcha. Uppgifterna är av konsekvent hög kvalitet, näringsidkaren behöver helt enkelt tillämpa sin utgångsmetod. Därför kommer ingångspilen, i kombination med anständig teknisk analys, att ge dig den pålitlighet som handlare världen över har sökt. Observera dock att vi inte skulle rekommendera att handla denna kraftfulla indikator med forexnyheterna. Jag har många olika mäklare, kan jag använda det på alla. Din Forex Reversal-licens kommer att fungera på något MT4-mäklarekonto du väljer, oavsett om det är FXCM, Alpari, FXDD, MB Trading, Oanda, FXPro, FXOpen, då kommer att begränsas till det kontot. Det är en livstidslicens utan några återkommande kostnader. Dessutom, om du vill byta mäklare kan du göra det när som helst, inte ett problem. Vi föreslår att du använder en ECN-mäklare, över att använda en mäklare för hantering av skrivbord, på grund av ett antal anledningar, till exempel lågprestandaförstärkningar, genomförandegrad och bättre support. Exakt vilka valutapar stöder Forex Reversal Specifikt: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, EURAUD, CADJPY, NZDUSD, AUDNZD, AUDJPY, NZDJPY, GBPJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, GBPCHF, GBPAUD, EURCAD, CHFJPY , AUDCAD, EURNZD, NZDCHF, NZDCAD, AUDCHF, GBPCAD, CADCHF, GBPNZD. Indikatorn fungerar bara för Forex trading, med forex-mäklare som kör MT4. Det är inte utformat för något annat, till exempel råvaror, aktier eller aktier eller binära alternativ (det senare är rent spelande ändå). Vad sägs om framtida uppdateringar till programvaran Forex Reversal v5 är redan ett mycket sofistikerat kit och alla uppdateringar av indikatorn i framtiden ska vara helt gratis för alla våra kunder. Vår återbetalningspolicy Var glad att erbjuda återbetalning på Forex Reversal Indicator, förutsatt att du har testat programvaran i minst 6 månader. Även om det här kan verka som en lång tid att testa, är det absolut nödvändigt att indikatorn inte producerar många signaler, så det kommer naturligtvis att ta längre tid att vara i stånd att överlämna dom. Ändå var så säker på att FOREX REVERSAL är världens största pilbaserade omkastningsindikator för MT4, att efter 6 månaders testning, om du fortfarande tror att indikatorn inte uppfyller våra krav och det finns en bättre pilbaserad reverseringsindikator där ute för MT4 (på M1-tidsramen), gärna meddela oss inom en årstid, och betalar gärna dina pengar väl och därmed deaktiverar din Forex Reversal License. Erbjudandet kommer att slutföras när räknaren hinner NU DOWNLOAD THE FOREX REVERSAL GUIDE. Ange E-post under. Var att ge dig möjlighet att ladda ner manualen, så att du kan se hur man faktiskt använder indikatorn, om du vill köpa den. Om du har några frågor angående indikatorn, tveka inte att kontakta: support vid forexreversala användarvillkor. År av hårt arbete har gått in på att producera det vi tror är den bästa pilbaserade forexindikatorn, som vi gör tillgängligt för allmänheten för första gången, snälla inte äventyra detta för resten genom att engagera sig i några sprickningsaktiviteter. Din kopia av programvaran ska skickas till dig inom några timmar efter inköpet tillsammans med installations - och registreringsinstruktioner. Varje licens är för ett mäklarekonto och är en livstidslicens. Du kan naturligtvis byta mäklare, när du vill, bara meddela oss. FOREX REVERSAL är utformad för Microsoft Windows-plattformar (XP, Vista, 7, 8) och Metatrader 4-kartläggningspaketet (Build 600). Det är att föredra att ha en dual core-dator med minst 2 GB RAM. OBS! Forex trading är svårt, och vi gör inga påståenden om att du kommer bli lönsam genom att använda Forex Reversal. Det är ett verktyg, använd det som sådant. Tidigare resultat är inte ett bevis på framtida resultat. Vi rekommenderar handelare att demo vår programvara under de första månaderna. STÖD: Om du har några frågor, tveka inte att fråga: supportforexreversal Återbetalningspolicy: Vi tror att Forex Reversal är den bästa reverseringsindikatorn där ute för M1-tidsramen. Frekvensen av branschen beror på marknadsförhållandena, men i genomsnitt finns det en handel per vecka, baserat på vår testning under en period på 12 månader. Om du, efter att ha testat Forex Reversal i minst sex månader, tror att det inte matchar dessa påståenden över de 28 angivna valutaparen, vänligen visa oss en bättre pilbaserad reverseringsindikator för MT4, på M1-tidsramen, oavsett om det är gratis eller kommersiellt tillgängligt, och vi kommer att hedra en komplett återbetalning så länge du anspråk inom en årstid. Kundtidindikator som b-clockP4L C men oberoende av fästingar Hej, har någon här en klockindikator som fungerar oberoende av fästingar? inte pausa när det inte finns några fästingar istället kommer det att fortsätta att fungera. Har någon det Forex tsd har det men det är bara för premium medlemmar. Kan någon göra detta till indikatorn nedan. uppdaterar () sömn (1000) upprepa. Programmerare förstår Man kan inte göra det i den gamla MT4. Ringa sömn () i indikatortråden är inte tillåten. Ett arbete skulle vara att använda en kryssgenerator för att skicka falska fästingar till diagrammet varje minut. Du kan göra ovanstående om du använder ett manus eller EA. Man skulle behöva synkronisera servertiden och den lokala tiden för att den ska fungera, eftersom jag inte tror att servertid uppdateringar om inte det finns inkommande fästingar. Den nya MT4 (build 600) kan generera timerhändelser så att man kan skriva en ljusklocka som uppdateras kontinuerligt i den. Man skulle fortfarande behöva synkronisera servertiden och den lokala tiden vilket är lite komplikation. Man kan inte göra det i den gamla MT4. Ringa sömn () i indikatortråden är inte tillåten. Ett arbete skulle vara att använda en kryssgenerator för att skicka falska fästingar till diagrammet varje minut. Du kan göra ovanstående om du använder ett manus eller EA. Man skulle behöva synkronisera servertiden och den lokala tiden för att den ska fungera, eftersom jag inte tror att servertid uppdateringar om inte det finns inkommande fästingar. Den nya MT4 (build 600) kan generera timerhändelser så att man kan skriva en ljusklocka som uppdateras kontinuerligt i den. Man skulle fortfarande behöva synkronisera. Ja, jag tror kanske det är problemet. Tror du att det kommer att finnas en men för att jag tror att tiden är oumbärlig för en bra inträde. Bara nyfiken kan jag använda mt5-indikatorn i mt4 nu Kontinuerlig nej-lag Nedräkningstimer Denna indikator räknas ned kontinuerligt. Indikatorn publicerad av William Kreider kan hittas enligt ovan länk Post 9. Tack vare William Kreider för utstationering. Många kommer att föredra denna indikator till start-stop tick-beroende sorten. Den ursprungliga publicerade koden har emellertid märkbar fel. Se nedan bild. Ett H1-diagram kan inte ha en återstående tid på 01:19:20. Detta borde vara 00:19:20. Jag har försökt att korrigera ovanstående fel men kan inte förutse varje scenario. Jag har testat rättelse på 3 olika MT4-terminaler med mäklare gånger på GMT, GMT1 och GMT3. Jag har lagt till några förbättringar och ny barcandle alert. En version utan varningar finns också tillgänglig. Not 1: Ovanstående två indikatorer fungerar inte om någon annan version av Countdown Timer fortfarande finns på diagrammet. Det kommer att finnas en konflikt med kod. Innan du monterar en av nedanstående indikatorer på ett diagram, se till att alla andra versioner har tagits bort. Not 2: Om indikatorn är placerad på en marknad som är stängd, kommer den inte att visas på diagrammet. När marknaden öppnas kommer indikatorn bli synlig och börja räkna ner. Obs! 3: Om Inmatningsvärdet för Mäklare Tidsjustering inte är korrekt kommer nedräkningsetiketten inte heller att visas på diagrammet eller visar felaktig återstående nedräkningstid. Se nedan. Mäklare Tidsjustering - Ingångar Värde Gå ner till M1-tidsramen och placera kryssningar på sista ljuset. Tiden på korshårets vertikala linje är Broker Time. Offset Broker Time mot GMT. Google för aktuell GMT-tid. H4-ljushänsyn H4-ljusets varaktighet för H4-ljus är 0-4, 4 - 8, 8 -12, 12 - 16, 16 - 20, 20 - 0. Under BST Broker-A 8-12 ljus började klockan 7 och slutade vid 11 BST. Under BWT Broker-A startade 8-12 ljus på 7 och slutade vid 11 BWT. Under BST Broker-B 8-12 ljus stod vid 6 och slutade vid 10 BST. Under BWT Broker-B 8-12 ljus började vid 5 och slutade vid 9 BWT. Dessa överväganden bör beaktas med avseende på återstående nedräkningstid på ljus som är större än H1. Tidsynkronisering 8594 Datum och tid på aktivitetsfältet 8594 Ändra datum och tidsinställningar 8594Internetid 8594 Ändra inställningar 859410004 Synkronisera med en Internet-tidsserver 8594Uppdatera nu 8594 OK Status för ny märkning av streckavstånd: kan visas eller döljas. Byt ut MT4-krets Alert Sound MT4-standardlarmet är en irriterande irritation. För att ersätta MT4-standardvarningsljudet med något som bidrar till handel, fortsätt enligt följande: Gå till (C: 8594 Programfiler (x86) 8594 din MT4 8594 Ljud 8594 alert. wav Byt namn på alert. wav till alertx. wav Hämta bifogad zip-fil och kopiera alert. wav till samma mapp som den nyligen bytte alertx. wav Klicka på den nya alert. wav ljudbiten för att spela i mediaspelare. Det nya alarmet ska höras vid nästa varning. wav och byt namn på alertx. wav till alert. wav MT4 disconnect. wav ljudbit är väldigt kort. För extra säkerhet kan MT4-ljudljudet bytas om och bytas ut med en ljudbit av längre varaktighet. Gratis ljud kan komma hit - freesound. org. Sök på klockor, gongor, chimes etc. Anm. 4: Ljudbiter måste ha. wav-förlängning för att fungera i MT4. Nedräkningstimern kan visas på huvudkartan eller ett separat fönster som MACD eller Stocastics. Om nedräkningstimern måste visas i dess eget separat fönster ladda ner bifogade zip-fil. Extrahera blank. mq4, installera och fäst i diagrammet. Ställ in visningsfönstret i enlighet med detta. Anm. 4: När du visar i ett separat fönster, se till att vänster-höger och uppåt är i gränser annars kommer nedräkningstimern inte att synas i det separata fönstret. En säker inställning till att börja med skulle vara 20 20 respektive. Känn dig fri att ändra och skicka till nytta för användarna. För att undvika förvirring mellan olika versioner, ange inte en ändring samma som en befintlig version. Kontinuerlig oslagbar nedräkningstimer Denna indikator räknas ned kontinuerligt. Indikatorn publicerad av William Kreider kan hittas enligt ovan länk Post 9. Tack vare William Kreider för utstationering. Många kommer att föredra denna indikator till start-stop tick-beroende sorten. Den ursprungliga publicerade koden har emellertid märkbar fel. Se nedan bild. Ett H1-diagram kan inte ha en återstående tid på 01:19:20. Detta borde vara 00:19:20. Jag har försökt att korrigera ovanstående fel men kan inte förutse varje scenario. Jag har testat rättelse på 3 olika. Hälsningar, Pls Jag behöver en slutande ljusstegindikator som visar slutstearingstiden i SECONDS även när theCHATcdncache1-a. akamaihditem. rrow-10x10.png är i minuter eller timmar tidsram. Din hjälp är mycket nödvändig och kommer att uppskattas. Hälsningar. Mc Continuous no-lag Countdown Timer Denna indikator räknas ned kontinuerligt. Indikatorn publicerad av William Kreider kan hittas enligt ovan länk Post 9. Tack vare William Kreider för utstationering. Många kommer att föredra denna indikator till start-stop tick-beroende sorten. Den ursprungliga publicerade koden har emellertid märkbar fel. Se nedan bild. Ett H1-diagram kan inte ha en återstående tid på 01:19:20. Detta borde vara 00:19:20. Jag har försökt att korrigera ovanstående fel men kan inte förutse varje scenario. Jag har testat rättelse på 3 olika. Phylo där verkar vara några problem med indikatorn. Jag installerade fix b2-versionen och ställa in tiden. Men så fort jag ändrar min syn i MT4 till någon annan tidsram går inställningen för Mäklarens tid tillbaka till 1. Allt det visar är en grön NB-varning och svävar över den ger ett 1.xxx-värde för varje tidsinställning. Missar jag något - någon annan som får det här tack Phylo det verkar vara några problem med indikatorn. Jag installerade fix b2-versionen och ställa in tiden. Men så fort jag ändrar min syn i MT4 till någon annan tidsram går inställningen för Mäklarens tid tillbaka till 1. Allt det visar är en grön NB-varning och svävar över den ger ett 1.xxx-värde för varje tidsinställning. Jag saknar något - någon annan får det här Tack Jag laddade ner xzl Countdown Timer fixa b2.mq4 9 KB från Post 10 och testades på två MT4-terminaler en på 3 GMT och den andra på -5 GMT. Indikatorn fungerar korrekt över alla tidsramar 8594 M1, M5, M15, M30, H1 amp H4. Indikatorkoden rymmer inte tidsramar gt H4. De korrekta inställningarna för tidsmätare för Mäklare är respektive 3 respektive -4 (negativa fyra). Din profil anger USA som plats, vilket kan motsvara EST-tid, -3 GMT eller CT, -4 GMT. Om -3 GMT ställs till -2. Om -4 GMT ställs till -3 etc. Om ovanstående inte löser det kan det finnas en kodskonflikt med ett annat indicator. THV-system, slutgiltiga välkomsthandlare och nybörjare. Jag presenterar och delar ett system som jag sammanställde till MT4. Den ursprungliga ideen kom från en erfaren näringsidkare (sedan 1994) hans namn här i FF är Turhovach han är 59 år gammal (inte för långt ifrån mig, lol). Jag har absolut inget kommersiellt intresse för vad som visas i den här tråden, vi är här för att hjälpa varandra. Jag hittade THV-installationen mycket lätt att observera och arbeta med och började samla allt på MT4-plattformen i oktober 2008. Det finns inte så mycket kvar från det första diagrammet Turhovach, vi lade till THV Trix-indikatorn som är hjärtat av slutprodukten. Vi hade mer än 180.000 nedladdningar från denna och min privata webbsida till tidstämpel idag (28 september 2009) Läs Post 75 och V3-handboken innan du startar. De viktigaste V4-reglerna: Inträde: Ovanför Coral bara långt, under Coral bara kort Priset korsar molnet - båda Trix korsar varandra och har samma färg. Bästa och säkraste trendbekräftelsen är ett kors på den snabba Trix på nollnivå. Exit: Snabbare Trix ändrar färg och beröring av en känd bra resistanssupportnivå. Andra skäl att ta vinst kan vara. Tryck på en trendlinje, motstånds - eller stödlinje, horisontell psyknivå (00 - 20 - 50 - -80) eller en svart katt som passerar din skärm Stoppavbrott: Ange din stoppavbrott enligt din penninghanteringsplan, desto högre är din TF att du handlar som lägre du ställer in pip-värdet och högre Stop Loss, det beror också på valutaparet som du handlar om. Jag använder THV främst för hårbotten, men många handlare använder den i högre tidsramar. Vi, THV-teamet visade det bara på 1M och 5M. 1M TF är endast för extrem scalping och behöver bra FX färdigheter. Det här är de enda reglerna som allt annat beror på din grundläggande kunskap om FX och dina känslor. Mitt speciella tack till SpecialED, TradeWell och Eddiemiller för att försöka de första betaversionerna, Doblece för att hjälpa mig i MT4 V220 kompilera problem och AK4X för att hålla mig alltid i gott humör och föreslå att den här tråden öppnas. Och i slutet till Turhovach för pesenting hans diagram och inställningar i FF och så gör mig misstänksam vad är bakom det och sist men inte minst, min fru, ger mig tid att få allt detta gjort. Också tack vare MissPips för utvecklingen av MTF-handelsmetoden till Traderathome för hans ansträngningar på den contioniösa utvecklingen av THV Pivot-indikatorn, till Peter D för THV Info-indikatorns födelse, Caveman för utvecklingen av THV Cavemanager, xux99 för hans inconditional utveckling av THV EA och slutligen till Stratman för hans mini-kartindikator. Det finns många fler att tacka men listan blir för lång. cobraforexnew. gif Nytt, renare diagram med fler funktioner och ljudstöd, THV V4, släppt: Ladda ner mallen och manualen nedan. Det faktiska THV-laget: Doblece, MissPips, Tradewell, Gofer Pips, Special Ed, Cashmeer, SeerEye, Karun, Caveman, Stratman och Cobra. Vi erbjuder inte källkod för systemet eftersom det har funnits många fria system som har sålts under ett annat namn i Ebay. Vem frågar efter dem kommer att förbjudas att publicera i den här tråden. Exempel på en bra daglig handelsplan: Beslut Informativ inlägg från en lång tid THV-handlare: Jack Herer Vänligen, om du laddar ner THV och du har en objektiv åsikt efter att du har testat THV en stund (bra eller dåligt), vänligen lämna en kurs till höger Övre hörnet på den här sidan, det hjälper andra handlare att se om läsningen har ett värde. Tack Om du upplever problem i nedladdningen och har en förlängning som. php, ändra den till. zip eller använd Firefox för nedladdning. Tyvärr folk, jag måste gå en bra stund, skälen förklaras i detta inlägg: forexfactoryshowpost. ostcount19888 Handla bra och så säkert som möjligt. Bifogade bilder (klicka för att förstora) Kan jag bryta mot reglerna i systemet när jag utlöser en annan köp - eller försäljningssignal A: Ja du kanske, det beror på dina handelsförmåga. Till exempel handla en lång efter att ha berört första gången ett viktigt stöd skulle vara en anledning efter bekräftelse, men det har inget att göra med systemet. Handel med THV du borde vänta på alla parametrar bekräftas. Ibland ser jag en tydlig inmatningssignal och tar handeln, efter ett par pips flyttar min handel i röda pips, vilket är anledningen A: Inget system är perfekt, det är de branscher som vi behöver täcka med en bra MM. Vad är SL för THV-systemet A: det beror på TF du arbetar, desto högre TF är högre än din SL. Du kan förklara mig galen men jag don8217t använder systembaserad SL medan du handlar min favorit TF, 1M. Jag förlorade mer pengar på Brokers SL-jakt än i dåliga positioner. Jag har 50 pips fixade och en mental SL som jag utför manuellt. Där ska jag ställa in SL A: Hitta mängden pips du håller med för att förlora beroende på din MM, det bör alltid sättas några pips ovanför eller under viktiga SampR-linjer. Detta system don8217t visar skuggorna av HA-ljusen, hur jag kan göra för att visa dem A: Det rekommenderas att ha ett separat diagram med riktiga ljusstakar på 4 olika TF8217s öppna för att fatta ytterligare handelsbeslut, skuggorna i THV är inte visas för bättre översikt, om du insisterar kan du gå till HA egenskaper och färg 1 och 2 inställningarna. Jag arbetade några veckor med systemet och don8217t behöver de regler som visas i diagrammet längre, hur man tar bort A: Högerklicka på diagrammet, välj indikatorer och ta bort L THV-indikatorn, högerklicka igen på diagrammet, gå till objektlistan och ta bort alla objekt som heter THV där, redo. Kan jag lägga till fler indikatorer till systemet A: ja du kan om du känner dig tryggare men systemet är skapat för att få en tydlig, snabb och stressfri syn för att fatta ett snabbt och korrekt handelsbeslut. Som fler saker måste du titta på så långsammare ditt beslut. Vad är handelsriktningen för att undvika motströmshandel A: Handelsutvecklingen beror på TF du jobbar med, i en 4H-nedåtriktning hittar du en hel del upp och ned trender i mindre TF8217s. du bör se till 15M och 1H om du handlar 5M för att bestämma handelsriktningen. Hur länge ska jag träna mig själv på THV innan jag går A: Jag föreslår att newbees ska handla minst 2 månader med positiva resultat innan handel med något system lever. Erfarna handlare behöver kanske vara mindre än en vecka för att klara sig på det. Jag hatar att bebisskärmarna väntar på en perfekt inträde, jag vill ha mer åtgärd, får jag gå på att jaga några pips på 1M A: 1M THV-diagrammet är endast för extrem scalping och behöver bra handelsförmåga, jag rekommenderar inte det för newbees, om du vill ha den åtgärd du kanske vill göra på ett Demo-konto tills du är 100 säker på att vara lönsam på den TF. Vad är den bästa tiden att handla THV A: THV är ett trendsystem och fungerar bäst på höga volymer under London och NY överlappande session men på sistone har du starka drag i den asiatiska sessionen också. Vilka par är bäst att handla THV A: alla snabba valutapar, varje par har en annan karaktär och jag föreslår att handeln är primär på ditt favoritpar, min är EU och AUDUSD. Vad är det bästa rörvärdet för handel THV A: Det beror på ditt eget kapital, vi don8217t vill riskera mer än max 1 till 2 varje handel. Let8217s säger att du har ett 5k konto och accepterar att förlora 1 varje dålig handel du kan förlora 50, dividerat med till exempel 50 pips SL på 15M TF får du ett 1 pip värde. På min hemsida hittar du en MM-kalkylator för att hitta ditt bästa värde. Vad jag borde vara medveten om att handla THV A: Alla system behöver bra grundläggande kunskaper om FX, ett system är som hammaren för en snickare, om han inte använder den bra, kommer han alltid att ha blodiga fingrar. Jag rekommenderar att du besöker webbsidan från akumen, han är en erfaren näringsidkare och undervisar pivot, ramp och psyk nivåer, en bra sida för att få bättre handelsförmåga. Mycket viktigt: aldrig bli rörd från andra trader8217s samtal, handla bara vad du utlöst av dig själv, det är det enda sättet att lära dig att mastera ditt system och bli framgångsrik. Under handel lägger jag aldrig in eller gör något annat än att koncentrera min lilla hjärna på mitt diagram. Tillbringa lite pengar och tid på handelsutbildning blir det bästa inversionen för din FX-verksamhet. Finns det en EA för THV-systemet A: I8217 är säker på att det bara är en fråga om tid tills RonaldRaygun, Tdion och andra kommer att komma med ett EA. Jag tror inte på EA8217s, men haven har sett något som kan ersätta känslan av ett människa, men vem vet varför don8217 svarar du på mitt inlägg eller PM A: Cobra är en upptagen man och can8217t svara fråga som redan förklaras här i tråden, Don8217t vara lat, läs igenom tråden igen. All annan fråga eller förslag kommer att besvaras så fort jag kan. Kommer att uppdateras med tiden haloo cobra. tack för att du gav systemet. ser ut som ett enkelt system. Jag försöker aldrig det bcos idag. bara vill fråga dig, det här systemet bara för tf1m n tf5m eller vad kan jag använda detta system för 30m tack jag vill be alla att läsa bra de första två inläggen allt förklaras och kommer att uppdateras i dessa linjer. Jag är väldigt upptagen under veckan (Im scalping 1M TF som behöver all min koncentration) och kan inte svara på frågor som besvaras i tråden. Hur som helst, du är min första affisch, välkommen, här svaret (men det är i det första inlägget) Detta är en Multi Timeframe-inställning, du behöver inte ändra någonting som hoppar från en TF till den andra. Ja, du kan använda den på 30M, jag skulle föreslå att utlösa uppgiften i mindre TF och senare fortsätta att köra på din favorit TF Här är ett exempel på 30M bifogad bild (klicka för att förstora) Cool Jag vet att du har lagt lite arbete i Allt detta, och hoppas det går bra, och att det hjälper vissa människor att gå framåt med ett reasonablly enkelt och praktiskt system. Jag kolla in det djupt själv vid första tillfälle bara för grins och så jag har en uppfattning om vad ni pratar om. Weve PMd varandra ofta de senaste månaderna, att jag inte hade något problem att vara den första som garanterar dig under det nya systemet som jag just förvärvade det som stod själv. Jag hoppas att andra med möjligheten att lägga till deras värde skulle överväga att göra det. Tack AK, du gav mig idén att öppna tråden, jag gillar alltid dina inte bara informativa men roliga inlägg, som håller oss alla i gott humör, även om några pips gick ibland. Att sätta allt detta tillsammans gjorde mig också till fullo förstå det och nu är mitt huvudschema, handla det live.

Glidande medelvärde stata tidsserier

Flytta medelvärden Flytta medelvärden Med vanliga dataset är medelvärdet ofta det första och en av de mest användbara, sammanfattande statistiken för att beräkna. När data är i form av en tidsserie är seriemärket en användbar åtgärd, men återspeglar inte dataens dynamiska natur. Medelvärden beräknade över korta perioder, antingen före den aktuella perioden eller centrerad under den aktuella perioden, är ofta mer användbara. Eftersom sådana medelvärden varierar eller flyttas, då den aktuella perioden går från tid t 2, t 3. etc. är de kända som glidande medelvärden (Mas). Ett enkelt glidande medelvärde är (vanligtvis) det obegripade medlet av k tidigare värden. Ett exponentiellt vägt rörligt medelvärde är väsentligen detsamma som ett enkelt rörligt medelvärde, men med bidrag till medelvärdet viktat av deras närhet till den aktuella tiden. Eftersom det inte finns en, men en hel serie av rörliga medelvärden för en given serie, kan maset själva vara ritat på diagram, analyserade som en serie och används vid modellering och prognoser. En rad modeller kan konstrueras med hjälp av glidande medelvärden, och dessa är kända som MA-modeller. Om sådana modeller kombineras med autoregressiva (AR) modeller är de resulterande kompositmodellerna kända som ARMA - eller ARIMA-modeller (jag är för integrerad). Enkla glidande medelvärden Eftersom en tidsserie kan betraktas som en uppsättning värden, kan t 1,2,3,4, n genomsnittet av dessa värden beräknas. Om vi ​​antar att n är ganska stor, och vi väljer ett heltal k som är mycket mindre än n. vi kan beräkna en uppsättning blockmedelvärden eller enkla rörliga medelvärden (i ordning k): Varje mätning representerar genomsnittet av datavärdena över ett intervall av k-observationer. Observera att den första möjliga MA i ordningen k gt0 är den för t k. Mer generellt kan vi släppa det extra prenumerationen i ovanstående uttryck och skriva: Detta säger att det uppskattade medelvärdet vid tiden t är det enkla genomsnittet av det observerade värdet vid tiden t och de föregående k -1-stegen. Om vikter appliceras som minskar bidraget från observationer som är längre bort i tid, sägs det glidande medlet vara exponentiellt jämna. Flytta medelvärden används ofta som en form av prognoser, varvid det uppskattade värdet för en serie vid tiden t 1, S t1. tas som MA för perioden fram till och med tiden t. t. ex. Dagens uppskattning baseras på ett genomsnitt av tidigare inspelade värden fram till och med gårdagarna (för dagliga data). Enkla glidande medelvärden kan ses som en form av utjämning. I det nedan angivna exemplet har luftföroreningens dataset som visas i introduktionen till detta ämne ökat med en 7 dagars glidande medelvärde (MA) - linje, som visas här i rött. Såsom kan ses, släpper MA-linjen ut topparna och trågen i data och kan vara till stor hjälp när det gäller att identifiera trender. Standarden framåtberäkningsformeln innebär att de första k -1 datapunkterna inte har något MA-värde, men därefter sträcker sig beräkningarna ut till den slutliga datapunkten i serien. PM10 dagliga medelvärden, Greenwich källa: London Air Quality Network, londonair. org. uk En anledning till att beräkna enkla glidande medelvärden på det sätt som beskrivs är att det gör det möjligt att beräkna värden för alla tidsluckor från tid tk fram till idag, och När en ny mätning erhålls för tid t 1 kan MA för tid t 1 läggas till den redan beräknade uppsättningen. Detta ger ett enkelt förfarande för dynamiska dataset. Det finns emellertid vissa problem med detta tillvägagångssätt. Det är rimligt att hävda att medelvärdet under de senaste 3 perioderna ska vara placerat vid tiden t -1, inte tiden t. och för en MA över ett jämnt antal perioder kanske det borde ligga mitt i punkten mellan två tidsintervaller. En lösning på denna fråga är att använda centrerade MA-beräkningar, där MA vid tiden t är medelvärdet av en symmetrisk uppsättning värden runt t. Trots dess uppenbara meriter används inte detta tillvägagångssätt allmänt eftersom det krävs att data är tillgängliga för framtida händelser, vilket kanske inte är fallet. I fall där analysen helt och hållet består av en befintlig serie, kan användningen av centrerad Mas vara att föredra. Enkla glidande medelvärden kan betraktas som en form av utjämning, avlägsna några högfrekventa komponenter i en tidsserie och markera (men inte ta bort) trender på ett sätt som liknar den allmänna uppfattningen av digital filtrering. Faktum är att glidmedel är en form av linjärt filter. Det är möjligt att tillämpa en glidande medelberäkning till en serie som redan har slätts, dvs utjämning eller filtrering av en redan slätad serie. Till exempel med ett glidande medelvärde av ordning 2 kan vi betrakta det som beräknat med vikter, så MA vid x 2 0,5 x 1 0,5 x 2. På samma sätt kan MA vid x 3 0,5 x 2 0,5 x 3. Om vi Applicera en andra nivå av utjämning eller filtrering, vi har 0,5 x 2 0,5 x 3 0,5 (0,5 x 2 0,5 x 3) 0,25 x 1 0,5 x 2 0,25 x 3 dvs 2-stegs filtrering process (eller convolution) har producerat ett variabelt viktat symmetriskt rörligt medelvärde, med vikter. Flera omvälvningar kan producera ganska komplexa viktade glidmedel, av vilka vissa har visat sig vara särskilt användningsområden inom specialiserade områden, t. ex. i livförsäkringsberäkningar. Flyttande medelvärden kan användas för att avlägsna periodiska effekter om de beräknas med periodens längd som känd. Exempelvis kan säsongsvariationer ofta avlägsnas (om detta är målet) med hjälp av ett symmetriskt 12 månaders glidande medelvärde med alla månader viktade lika mycket, med undantag för det första och det sista som vägs med 12. Detta beror på att det kommer att var 13 månader i den symmetriska modellen (aktuell tid, t. - 6 månader). Totalen är dividerad med 12. Liknande procedurer kan antas för vilken väldefinierad periodicitet som helst. Exponentiellt vägda glidmedel (EWMA) Med den enkla glidande medelformeln: alla observationer är lika viktiga. Om vi ​​kallade dessa lika vikter, alfa t. var och en av k-vikterna skulle motsvara 1 k. så summan av vikterna skulle vara 1 och formeln skulle vara: Vi har redan sett att flera tillämpningar av denna process resulterar i vikterna varierande. Med exponentiellt vägda glidmedel är bidraget till medelvärdet från observationer som är mer borttagna i tiden minskat, vilket därmed understryker senare (lokala) händelser. I grunden introduceras en utjämningsparameter, 0lt al1, och formeln revideras till: En symmetrisk version av denna formel skulle vara av formen: Om vikterna i den symmetriska modellen väljas som villkoren för villkoren för binomial expansion, (1212) 2q. de kommer att summeras till 1, och när q blir stor kommer den att approximera normalfördelningen. Detta är en form av kärnviktning, med binomial som fungerar som kärnfunktionen. Den tvåstegsvalsning som beskrivs i föregående stycke är just detta arrangemang, med q 1, vilket ger vikterna. Vid exponentiell utjämning är det nödvändigt att använda en uppsättning vikter som summerar till 1 och som reducerar geometriskt i storlek. De använda vikterna är typiskt av formen: För att visa att dessa vikter uppgår till 1, överväga utvidgningen av 1 som en serie. Vi kan skriva och expandera uttrycket i parentes med binomialformeln (1- x) p. där x (1-) och p -1, vilket ger: Detta ger då en form av viktat glidande medelvärde av formuläret: Denna summering kan skrivas som en återkommande relation: vilket förenklar beräkningen kraftigt och undviker problemet att viktningsregimen bör strängt vara oändlig för vikterna sammanlagt till 1 (för små värden av alfa. detta är vanligtvis inte fallet). Notationen som används av olika författare varierar. Vissa använder bokstaven S för att indikera att formeln i huvudsak är en jämn variabel och skriv: medan kontrollteori litteraturen ofta använder Z snarare än S för exponentiellt viktade eller jämnda värden (se exempelvis Lucas och Saccucci, 1990, LUC1 , och NIST-webbplatsen för mer detaljer och fungerade exempel). De ovan angivna formlerna härstammar från Roberts arbete (1959, ROB1), men Hunter (1986, HUN1) använder ett uttryck av formen: vilket kan vara mer lämpligt för användning vid vissa kontrollförfaranden. Med alfa 1 är medelvärdet bara det uppmätta värdet (eller värdet av föregående dataobjekt). Med 0,5 är uppskattningen det enkla glidande medlet för nuvarande och tidigare mätningar. Vid prognosmodeller är värdet S t. används ofta som uppskattnings - eller prognosvärde för nästa tidsperiod, dvs som uppskattning för x vid tidpunkt t 1. Således har vi: Detta visar att prognosvärdet vid tid t 1 är en kombination av det tidigare exponentiellt viktade glidande medlet plus en komponent som representerar det vägda prediktionsfelet, epsilon. vid tiden t. Antag att en tidsserie ges och en prognos krävs, ett värde för alfa krävs. Detta kan beräknas från befintliga data genom att utvärdera summan av kvadrerade prediktionsfel erhållna med varierande värden av alfa för varje t 2,3. inställning av den första uppskattningen som det första observerade datavärdet, x 1. I kontrollapplikationer är värdet av alfa viktigt eftersom det används vid bestämning av de övre och nedre kontrollgränserna och påverkar den genomsnittliga körlängden (ARL) som förväntas innan dessa kontrollgränser bryts (under antagandet att tidsserierna representerar en uppsättning slumpmässiga, identiskt distribuerade oberoende variabler med gemensam varians). Under dessa omständigheter är variansen av kontrollstatistiken: (Lucas och Saccucci, 1990): Kontrollgränser fastställs vanligtvis som fasta multiplar av denna asymptotiska varians, t. ex. - 3 gånger standardavvikelsen. Om exempelvis alfa 0,25 och de data som övervakas antas ha en Normalfördelning, N (0,1), när den är i kontroll, kommer kontrollgränserna att vara - 1,134 och processen kommer att nå en eller annan gräns i 500 steg i genomsnitt. Lucas och Saccucci (1990 LUC1) härleda ARL för ett brett spektrum av alfa värden och under olika antaganden med användning av Markov Chain-förfaranden. De tabulerar resultaten, inklusive att tillhandahålla ARL, när medelvärdet av kontrollprocessen har skiftats med en del multipel av standardavvikelsen. Till exempel, med ett 0,5 skift med alfa 0,25 är ARL mindre än 50 tidssteg. Tillvägagångssätten som beskrivs ovan är kända som enda exponentiell utjämning. eftersom förfarandena appliceras en gång till tidsserierna och sedan utförs analyser eller kontrollprocesser på den resulterande utjämnade datasatsen. Om datasetet innehåller en trend och eller säsongsbetonade komponenter kan två - eller trestegs exponentiell utjämning användas för att avlägsna (explicit modellering) dessa effekter (se vidare avsnittet Prognoser nedan och NIST-exemplet). CHA1 Chatfield C (1975) Analysen av Times Series: Theory and Practice. Chapman och Hall, London HUN1 Hunter J S (1986) Det exponentiellt vägda glidande medlet. J av Quality Technology, 18, 203-210 LUC1 Lucas J M, Saccucci M S (1990) Exponentiellt viktade rörliga medelkontrollsystem: Egenskaper och förbättringar. Technometrics, 32 (1), 1-12 ROB1 Roberts S W (1959) Kontrolldiagramtester baserat på geometriska rörliga medelvärden. Technometrics, 1, 239-250Introduktion till ARIMA: nonseasonal modeller ARIMA (p, d, q) prognoser ekvation: ARIMA-modeller är i teorin den vanligaste klassen av modeller för prognoser för en tidsserie som kan göras för att vara 8220stationary8221 genom differentiering (om nödvändigt), kanske i samband med olinjära omvandlingar, såsom loggning eller deflatering (om nödvändigt). En slumpmässig variabel som är en tidsserie är stationär om dess statistiska egenskaper är konstanta över tiden. En stationär serie har ingen trend, dess variationer kring dess medelvärde har en konstant amplitud, och det vinklar på ett konsekvent sätt. d. v.s. dess kortsiktiga slumpmässiga tidsmönster ser alltid ut i statistisk mening. Det sistnämnda tillståndet betyder att dess autokorrelationer (korrelationer med sina egna tidigare avvikelser från medelvärdet) förblir konstanta över tiden, eller likvärdigt, att dess effektspektrum förblir konstant över tiden. En slumpmässig variabel i denna blankett kan ses som en kombination av signal och brus, och signalen (om en är uppenbar) kan vara ett mönster av snabb eller långsam mean reversion eller sinusformig oscillation eller snabb växling i tecken , och det kan också ha en säsongskomponent. En ARIMA-modell kan ses som en 8220filter8221 som försöker separera signalen från bruset, och signalen extrapoleras därefter i framtiden för att få prognoser. ARIMA-prognosekvationen för en stationär tidsserie är en linjär (d. v.s. regressionstyp) ekvation där prediktorerna består av lags av de beroende variabla andorlagren av prognosfel. Det vill säga: Förutsatt värdet på Y är en konstant och en viktad summa av ett eller flera nya värden av Y och eller en vägd summa av ett eller flera nya värden av felen. Om prediktorerna endast består av fördröjda värden på Y. Det är en ren autoregressiv (8220self-regressed8221) modell, som bara är ett speciellt fall av en regressionsmodell och som kan förses med standard regressionsprogram. Exempelvis är en första-order-autoregressiv (8220AR (1) 8221) modell för Y en enkel regressionsmodell där den oberoende variabeln bara Y är försenad med en period (LAG (Y, 1) i Statgraphics eller YLAG1 i RegressIt). Om en del av prediktorerna är felaktiga, är en ARIMA-modell inte en linjär regressionsmodell, eftersom det inte går att ange 8220last period8217s error8221 som en oberoende variabel: felen måste beräknas periodvis när modellen är monterad på data. Tekniskt sett är problemet med att använda fördröjda fel som prediktorer att modellen8217s förutsägelser inte är linjära funktioner för koefficienterna. även om de är linjära funktioner i tidigare data. Så koefficienter i ARIMA-modeller som innehåller försenade fel måste uppskattas genom olinjära optimeringsmetoder (8220hill-climbing8221) istället för att bara lösa ett system av ekvationer. Akronymet ARIMA står för Auto-Regressive Integrated Moving Average. Lags av den stationära serien i prognosen ekvationen kallas quotautoregressivequot termer, lags av prognosfel kallas quotmoving averagequot termer och en tidsserie som behöver differentieras för att göras stationär sägs vara en quotintegratedquot-version av en stationär serie. Slumpmässiga och slumpmässiga modeller, autoregressiva modeller och exponentiella utjämningsmodeller är alla speciella fall av ARIMA-modeller. En nonseasonal ARIMA-modell klassificeras som en quotARIMA (p, d, q) kvotmodell där: p är antalet autoregressiva termer, d är antalet icke-säsongsskillnader som behövs för stationaritet och q är antalet fördröjda prognosfel i prediksionsekvationen. Prognosekvationen är konstruerad enligt följande. Först, låt y beteckna d: s skillnad på Y. Det betyder: Observera att den andra skillnaden i Y (d2-fallet) inte är skillnaden från 2 perioder sedan. Det är snarare den första skillnaden-av-första skillnaden. vilken är den diskreta analogen av ett andra derivat, dvs den lokala accelerationen av serien i stället för dess lokala trend. När det gäller y. Den allmänna prognostiseringsekvationen är: Här definieras de rörliga genomsnittsparametrarna (9528217s) så att deras tecken är negativa i ekvationen, enligt konventionen införd av Box och Jenkins. Vissa författare och programvara (inklusive R-programmeringsspråket) definierar dem så att de har plustecken istället. När faktiska siffror är anslutna till ekvationen finns det ingen tvetydighet, men det är viktigt att veta vilken konvention din programvara använder när du läser utmatningen. Ofta anges parametrarna av AR (1), AR (2), 8230 och MA (1), MA (2), 8230 etc. För att identifiera lämplig ARIMA-modell för Y. börjar du med att bestämma sorteringsordningen (d) behöver stationera serierna och ta bort säsongens bruttoegenskaper, kanske i kombination med en variationsstabiliserande transformation, såsom loggning eller avflöde. Om du slutar vid denna tidpunkt och förutsäger att den olika serien är konstant, har du bara monterat en slumpmässig promenad eller slumpmässig trendmodell. Den stationära serien kan emellertid fortfarande ha autokorrelerade fel, vilket tyder på att vissa antal AR-termer (p 8805 1) och eller några nummer MA-termer (q 8805 1) också behövs i prognosekvationen. Processen att bestämma värdena p, d och q som är bäst för en given tidsserie kommer att diskuteras i senare avsnitt av anteckningarna (vars länkar finns längst upp på denna sida), men en förhandsvisning av några av de typerna av nonseasonal ARIMA-modeller som vanligtvis förekommer ges nedan. ARIMA (1,0,0) första ordningens autoregressiva modell: Om serien är stationär och autokorrelerad kanske den kan förutsägas som en multipel av sitt eget tidigare värde plus en konstant. Prognosekvationen i detta fall är 8230, som Y är regresserad i sig själv fördröjd med en period. Detta är en 8220ARIMA (1,0,0) constant8221 modell. Om medelvärdet av Y är noll, skulle den konstanta termen inte inkluderas. Om lutningskoefficienten 981 1 är positiv och mindre än 1 i storleksordningen (den måste vara mindre än 1 i storleksordningen om Y är stillastående), beskriver modellen medelåterkallande beteende där nästa period8217s värde bör förutses vara 981 1 gånger som långt ifrån medelvärdet som detta period8217s värde. Om 981 1 är negativ förutspår det medelåterkallande beteende med teckenväxling, dvs det förutspår också att Y kommer att ligga under den genomsnittliga nästa perioden om den är över medelvärdet denna period. I en andra-ordningsautoregressiv modell (ARIMA (2,0,0)) skulle det finnas en Y t-2 term till höger också, och så vidare. Beroende på tecken och storheter på koefficienterna kan en ARIMA (2,0,0) modell beskriva ett system vars medföljande reversering sker på ett sinusformigt oscillerande sätt, som en massans rörelse på en fjäder som utsätts för slumpmässiga stötar . ARIMA (0,1,0) slumpmässig promenad: Om serien Y inte är stillastående är den enklaste möjliga modellen för en slumpmässig promenadmodell, vilken kan betraktas som ett begränsande fall av en AR (1) - modell där den autogegrativa koefficienten är lika med 1, dvs en serie med oändligt långsam medelbackning. Förutsägningsekvationen för denna modell kan skrivas som: där den konstanta termen är den genomsnittliga period-till-period-förändringen (dvs. den långsiktiga driften) i Y. Denna modell kan monteras som en icke-avlyssningsregressionsmodell där första skillnaden i Y är den beroende variabeln. Eftersom den innehåller (endast) en nonseasonal skillnad och en konstant term, klassificeras den som en quotARIMA (0,1,0) modell med constant. quot. Den slumpmässiga walk-without-drift-modellen skulle vara en ARIMA (0,1, 0) modell utan konstant ARIMA (1,1,0) annorlunda första ordningens autoregressiva modell: Om fel i en slumpmässig promenadmodell är autokorrelerade kanske problemet kan lösas genom att lägga en lag av den beroende variabeln till prediktionsekvationen - - ie genom att regressera den första skillnaden av Y på sig själv fördröjd med en period. Detta skulle ge följande förutsägelsesekvation: som kan omordnas till Detta är en förstaordens autregressiv modell med en ordning av icke-säsongsskillnader och en konstant term, dvs. en ARIMA (1,1,0) modell. ARIMA (0,1,1) utan konstant enkel exponentiell utjämning: En annan strategi för korrigering av autokorrelerade fel i en slumpmässig promenadmodell föreslås av den enkla exponentiella utjämningsmodellen. Minns att för några icke-stationära tidsserier (t ex de som uppvisar bullriga fluktuationer kring ett långsamt varierande medelvärde), utförs slumpmässiga promenadmodellen inte lika bra som ett glidande medelvärde av tidigare värden. Med andra ord, istället för att ta den senaste observationen som prognosen för nästa observation, är det bättre att använda ett genomsnitt av de sista observationerna för att filtrera bort bullret och mer exakt uppskatta det lokala medelvärdet. Den enkla exponentiella utjämningsmodellen använder ett exponentiellt vägt glidande medelvärde av tidigare värden för att uppnå denna effekt. Förutsägningsekvationen för den enkla exponentiella utjämningsmodellen kan skrivas i ett antal matematiskt ekvivalenta former. varav den ena är den så kallade 8220error correction8221-formen, där den föregående prognosen justeras i riktning mot det fel som det gjorde: Eftersom e t-1 Y t-1 - 374 t-1 per definition kan detta omskrivas som : vilket är en ARIMA (0,1,1) - utan konstant prognosekvation med 952 1 1 - 945. Det innebär att du kan passa en enkel exponentiell utjämning genom att ange den som en ARIMA (0,1,1) modell utan konstant, och den uppskattade MA (1) - koefficienten motsvarar 1-minus-alfa i SES-formeln. Minns att i SES-modellen är den genomsnittliga åldern för data i prognoserna för 1-tiden framåt 1 945. Det betyder att de tenderar att ligga bakom trender eller vändpunkter med cirka 1 945 perioder. Det följer att den genomsnittliga åldern för data i de 1-prognos framåt av en ARIMA (0,1,1) utan konstant modell är 1 (1 - 952 1). Så, till exempel, om 952 1 0,8 är medelåldern 5. När 952 1 närmar sig 1 blir ARIMA (0,1,1) utan konstant modell ett mycket långsiktigt rörligt medelvärde och som 952 1 närmar sig 0 blir det en slumpmässig promenad utan driftmodell. What8217s det bästa sättet att korrigera för autokorrelation: Lägg till AR-termer eller lägga till MA-termer I de tidigare två modellerna som diskuterats ovan fixades problemet med autokorrelerade fel i en slumpmässig promenadmodell på två olika sätt: genom att lägga till ett fördröjt värde av de olika serierna till ekvationen eller lägga till ett fördröjt värde av prognosfelet. Vilket tillvägagångssätt är bäst En tumregel för denna situation, som kommer att diskuteras mer i detalj senare, är att positiv autokorrelation vanligtvis behandlas bäst genom att addera en AR-term till modellen och negativ autokorrelation behandlas vanligtvis bäst genom att lägga till en MA term. I affärs - och ekonomiska tidsserier uppstår negativ autokorrelation ofta som en artefakt av differentiering. (I allmänhet minskar differentieringen positiv autokorrelation och kan även orsaka en växling från positiv till negativ autokorrelation.) Således används ARIMA (0,1,1) - modellen, i vilken skillnad åtföljs av en MA-term, oftare än en ARIMA (1,1,0) modell. ARIMA (0,1,1) med konstant enkel exponentiell utjämning med tillväxt: Genom att implementera SES-modellen som en ARIMA-modell får du viss flexibilitet. För det första får den uppskattade MA (1) - koefficienten vara negativ. Detta motsvarar en utjämningsfaktor som är större än 1 i en SES-modell, vilket vanligtvis inte är tillåtet med SES-modellproceduren. För det andra har du möjlighet att inkludera en konstant term i ARIMA-modellen om du vill, för att uppskatta en genomsnittlig trendfri noll. ARIMA-modellen (0,1,1) med konstant har förutsägelsesekvationen: Prognoserna från den här modellen är kvalitativt likartade som i SES-modellen, förutom att banan för de långsiktiga prognoserna typiskt är en sluttande linje (vars lutning är lika med mu) snarare än en horisontell linje. ARIMA (0,2,1) eller (0,2,2) utan konstant linjär exponentiell utjämning: Linjära exponentiella utjämningsmodeller är ARIMA-modeller som använder två icke-säsongsskillnader i samband med MA-termer. Den andra skillnaden i en serie Y är inte bara skillnaden mellan Y och sig själv i två perioder, men det är snarare den första skillnaden i den första skillnaden, dvs. Y-förändringen i Y vid period t. Således är den andra skillnaden av Y vid period t lika med (Y t - Y t-1) - (Y t-1 - Y t-2) Y t - 2Y t-1 Y t-2. En andra skillnad av en diskret funktion är analog med ett andra derivat av en kontinuerlig funktion: det mäter kvotccelerationquot eller quotcurvaturequot i funktionen vid en given tidpunkt. ARIMA-modellen (0,2,2) utan konstant förutspår att den andra skillnaden i serien motsvarar en linjär funktion av de två sista prognosfel: som kan omordnas som: där 952 1 och 952 2 är MA (1) och MA (2) koefficienter. Detta är en generell linjär exponentiell utjämningsmodell. väsentligen samma som Holt8217s modell, och Brown8217s modell är ett speciellt fall. Den använder exponentiellt vägda glidande medelvärden för att uppskatta både en lokal nivå och en lokal trend i serien. De långsiktiga prognoserna från denna modell konvergerar till en rak linje vars lutning beror på den genomsnittliga trenden som observerats mot slutet av serien. ARIMA (1,1,2) utan konstant dämpad trend linjär exponentiell utjämning. Denna modell illustreras i de bifogade bilderna på ARIMA-modellerna. Den extrapolerar den lokala trenden i slutet av serien men plattar ut på längre prognoshorisonter för att presentera en konservatismskampanj, en övning som har empiriskt stöd. Se artikeln om varför Damped Trend worksquot av Gardner och McKenzie och artikeln "Rulequot Rulequot" av Armstrong et al. för detaljer. Det är vanligtvis lämpligt att hålla sig till modeller där minst en av p och q inte är större än 1, dvs försök inte passa en modell som ARIMA (2,1,2), eftersom det troligtvis kommer att leda till övermontering och quotcommon-factorquot-problem som diskuteras närmare i noterna om den matematiska strukturen för ARIMA-modeller. Implementering av kalkylark: ARIMA-modeller som de som beskrivs ovan är enkla att implementera på ett kalkylblad. Förutsägningsekvationen är helt enkelt en linjär ekvation som refererar till tidigare värden av ursprungliga tidsserier och tidigare värden av felen. Således kan du ställa in ett ARIMA-prognoskalkylblad genom att lagra data i kolumn A, prognosformeln i kolumn B och felen (data minus prognoser) i kolumn C. Förutsättningsformeln i en typisk cell i kolumn B skulle helt enkelt vara ett linjärt uttryck som hänvisar till värden i föregående rader av kolumnerna A och C multiplicerat med lämpliga AR - eller MA-koefficienter som lagras i celler på annat håll i kalkylbladet. Stata: Dataanalys och statistisk programvara Nicholas J. Cox, Durham University, Storbritannien Christopher Baum, Boston College egen, ma () och dess begränsningar Statarsquos mest uppenbara kommando för att beräkna glidande medelvärden är ma () funktionen av egen. Med tanke på ett uttryck skapar det ett periodiskt rörligt medelvärde av det uttrycket. Som standard tas det som 3. måste vara udda. Men som den manuella inmatningen indikerar kan egen, ma () kanske inte kombineras med varlist:. och av den anledningen är det inte tillämpligt på paneldata. I vilket fall som helst står den utanför uppsättningen kommandon som är specifikt skrivna för tidsserier, se tidsserier för detaljer. Alternativa metoder För att beräkna glidmedel för paneldata finns det minst två val. Båda är beroende av att datasetet tidigare har ställts in. Det här är väldigt mycket värt att göra: inte bara kan du spara dig själv upprepade gånger med att ange panelvariabel och tidsvariabel, men Stata beter sig smart med några luckor i data. 1. Skriv din egen definition med hjälp av generering Använda tidsserier som L. och F.. Ge definitionen av det rörliga genomsnittsvärdet som argumentet för ett genererat uttalande. Om du gör det här är du naturligtvis inte begränsad till lika viktiga (obevätade) centrerade glidmedelvärden beräknade av egen ma (). Till exempel skulle lika viktiga treårs glidande medelvärden ges av och vissa vikter kan enkelt specificeras: Du kan givetvis ange ett uttryck som logg (myvar) istället för ett variabelt namn som myvar. En stor fördel med detta tillvägagångssätt är att Stata automatiskt gör det rätta för paneldata: ledande och släpande värden utarbetas inom paneler, precis som logiken dikterar att de borde vara. Den mest anmärkningsvärda nackdelen är att kommandoraden kan bli ganska lång om det glidande medlet innefattar flera termer. Ett annat exempel är ett ensidigt rörligt medelvärde baserat endast på tidigare värden. Detta kan vara användbart för att generera en adaptiv förväntning av vilken variabel som kommer att baseras uteslutande på information till dags dato: Vad kan någon förutspå för den aktuella perioden baserat på de fyra senaste värdena, med hjälp av ett fast viktningsschema (en 4-tidsperiod kan vara särskilt vanligt förekommande med kvartalsvisa tidsserier.) 2. Använd eget filter () från SSC Använd det användarskrivna egenfunktionsfiltret () från egenmore-paketet på SSC. I Stata 7 (uppdaterad efter 14 november 2001) kan du installera det här paketet efter vilket hjälp egenmore pekar på detaljer på filteret (). De två ovanstående exemplen skulle göras (I denna jämförelse är genereringsmetoden kanske mer transparent, men vi kommer att se ett exempel på motsatsen i ett ögonblick.) Lags är en numlist. lederna är negativa lags: i det här fallet -11 expanderar till -1 0 1 eller led 1, lag 0, lag 1. Koef-ficienterna, en annan numlist, multiplicera motsvarande släpande eller ledande objekt: i detta fall är dessa föremål F1.myvar . myvar och L1.myvar. Effekten av normaliseringsalternativet är att skala varje koefficient med summan av koefficienterna så att koefficienten (1 1 1) normaliserar motsvarar koefficienterna 13 13 13 och koef (1 2 1) normaliserar motsvarar koefficienterna 14 12 14 Du måste ange inte bara lags men även koefficienterna. Eftersom egen, ma () ger det lika viktiga fallet är huvudmotivet för egen, filter () att stödja det ojämnt viktiga fallet, för vilket du måste ange koefficienter. Man kan också säga att förplikta användarna att ange koefficienter är ett litet extra tryck på dem för att tänka på vilka koefficienter de vill ha. Den huvudsakliga motiveringen för lika vikter är, vi antar, enkelhet, men lika vikter har äckliga frekvensdomänegenskaper, för att bara nämna ett övervägande. Det tredje exemplet ovan kan vara vilket är ungefär lika komplicerat som genereringsmetoden. Det finns fall där eget, filter () ger en enklare formulering än att generera. Om du vill ha ett nio-termins binomialfilter, som klimatologerna tycker är användbara, ser det kanske mindre hemskt ut än, och lättare att få rätt än, precis som med genereringsmetoden, fungerar egen, filter () korrekt med paneldata. Faktum är att det som sagt ovan beror på att datasetet tidigare har ställts in. En grafisk spets Efter att du har beräknat dina glidande medelvärden kommer du förmodligen att vilja se en graf. Det användarskrivna kommandot tsgraph är smart om tsset dataset. Installera det i en aktuell Stata 7 av ssc inst tsgraph. Vad sägs om delning med om ingen av ovanstående exempel använder sig av om begränsningar. Faktum är att egen, ma () inte tillåter om det ska anges. Ibland vill folk använda om man beräknar glidande medelvärden, men användningen är lite mer komplicerad än vad som vanligtvis är. Vad förväntar du dig av ett glidande medelvärde beräknat med if. Låt oss identifiera två möjligheter: Svag tolkning: Jag vill inte se några resultat för de uteslutna observationerna. Stark tolkning: Jag vill inte ens att du ska använda värdena för de uteslutna observationerna. Här är ett konkret exempel. Antag som en följd av vissa om villkor ingår observationer 1-42 men inte observationer 43 på. Men det rörliga genomsnittsvärdet för 42 beror bland annat på värdet för observation 43 om medelvärdet sträcker sig bakåt och framåt och är av längd åtminstone 3, och det kommer också att bero på några av observationerna 44 under vissa omständigheter. Vår gissning är att de flesta skulle gå för den svaga tolkningen, men om det är korrekt, kan inte filter () heller stödja om. Du kan alltid ignorera vad du donrsquot vill eller ens ställa in oönskade värden att missa efteråt med hjälp av ersätt. En anteckning om saknade resultat i slutet av serierna Eftersom rörliga medelvärden är funktioner av lags och leads, produceras egen, ma (), där lags och leads inte existerar, i början och slutet av serien. Ett alternativ nomiss tvingar beräkningen av kortare, ocenterade glidmedel för svansarna. Däremot genererar varken egen eller filter, (), eller tillåter, något speciellt för att undvika att missa resultat. Om något av värdena som behövs för beräkning saknas, saknas det resultatet. Det är upp till användarna att bestämma om och vilken korrigering som krävs för sådana observationer, förmodligen efter att ha tittat på datasetet och med tanke på vilken underliggande vetenskap som kan bäras.

Forskning on simple glidande medelvärde handelssystembaserad on svm

Effektiviteten av den kombinerade användningen av VIX och Support Vector Machines på prediktionen av SampP 500 Citera denna artikel som: Rosillo, R. Giner, J. de la Fuente, D. Neural Comput Application (2014) 25: 321. doi: 10.1007 s00521-013-1487-7 Syftet med denna forskning är att analysera effektiviteten i Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) när den används tillsammans med Support Vector Machines (SVM) för att kunna förutse den veckovisa förändringen i SampP 500 indexet . Uppgifterna omfattar perioden mellan 3 januari 2000 och 30 december 2011. En handelsimulering genomförs så att statistisk effektivitet kompletteras med åtgärder av ekonomisk prestation. De insatser som behålls är traditionella tekniska handelsregler som vanligtvis används vid analys av aktiemarknader som Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence, VIX och SampP 500s dagliga avkastning. SVM identifierar de bästa situationerna för att köpa eller sälja i marknaden. SVM: s två utgångar är marknadens rörelse och graden av uppsättning medlemskap. De erhållna resultaten visar att SVM som använder VIX ger bättre resultat än Buy and Hold-strategin eller SVM utan VIX. Inverkan av VIX i handelssystemet är särskilt viktigt när bearish perioder förekommer. Dessutom möjliggör SVM minskningen av Maximal Drawdown och den årliga standardavvikelsen. Support Vector Machines Kvantitativa handelsstrategier VIX RSI MACD Maskininlärning Referenser Allen HL, Taylor MP (1990) Diagram, buller och fundament på Londons valutamarknad. Econ J 100: 4959 CrossRef Google Scholar Andersen TG, Bollerslev T (1998) Svara på skeptikerna: Ja standard volatilitetsmodeller ger noggranna prognoser. Int Econ Rev 39: 885905 CrossRef Google Scholar Blair BJ, Poon SH, Taylor SJ (2001) Prognoser SampP 100 volatilitet: det inkrementella informationsinnehållet av implicita volatiliteter och högfrekvensindexavkastning. J Econom 105: 526 CrossRef MATH MathSciNet Google Scholar Bollerslev T (1986) Allmänt autoregressiv villkorlig heteroskedasticitet. J Econom 31: 307327 CrossRef MATH MathSciNet Google Scholar Brock W, Lakonishok J, LeBaron B (1992) Enkla tekniska handelsregler och de stokastiska egenskaperna hos aktieavkastningen. J Finance 47: 17311764 CrossRef Google Scholar Burges C (1998) En handledning om stödvektorer för mönsterigenkänning. Data Min Knowl Disc 2: 121167 CrossRef Google Scholar Canu S, Grandvalet Y, Guigue V, Rakotomamonjy A (2005) SVM och Kärnan metoder Matlab verktygslåda, upplysningssystem och information. INSA de Rouen, Rouen Google Scholar Cao L, Tay F (2003) Stödvektormaskin med adaptiva parametrar i prognostisering av finansiella tidsserier. IEEE Trans Neural Networks 14: 15061518 CrossRef Google Scholar Chapelle O, Haner P, Vapnik VN (1999) Stöd vektormaskiner för histogrambaserad bildklassificering. IEEE Trans Neural Networks 10 (5): 10551064 CrossRef Google Scholar Chong TT-L, Ng W-K (2008) Teknisk analys och Londonbörsen: Testa MACD - och RSI-reglerna med FT30. Appl Econ Lett 15: 11111114 CrossRef Google Scholar Cristianini N, Taylor JS (2000) En introduktion till stöd för vektormaskiner och andra kärnbaserade inlärningsmetoder. Cambridge University Press, New York CrossRef Google Scholar Dunis CL, Rosillo R, De la Fuente D, Pino R (2013) Prognoser för IBEX-35 rör sig med hjälp av vektorgrafikmaskiner. Neural Comput Appl 23 (1): 229236. doi: 10.1007s00521-012-0821-9 CrossRef Google Scholar Dunis C, Likothanassis S, Karathanasopoulos A, Sermpinis G, Theofilatos K (2013b) En hybrid genetisk algoritm-stöd vektor maskininriktning i uppgiften att prognostisera och handla ASE 20. J Asset Manag 120. doi: 10.1057jam.2013.2 Evgeniou T, Pontil M, Poggio T (2000) Regulariseringsnätverk och stödvektorer. Adv Comput Math 13: 150 CrossRef MATH MathSciNet Google Scholar Hajizadeh E, Seifi A, Zarandi MNF, Turksen IB (2012) En hybridmodelliseringsmetod för prognos om volatiliteten i SampP 500 indexavkastning. Expert Syst Appl 39 (1): 431436. doi: 10.1016j. eswa.2011.07.033 CrossRef Google Scholar Huang S, Sun Z (2001) Stöd vektor maskininriktning för protein subcellulär lokalisering förutsägelse. Bioinformatics 17: 721728 CrossRef Google Scholar Huang W, Nakamori Y, Wang SY (2005) Prognos aktiemarknadsrörelse riktning med stöd vektor maskin. Comput Oper Res 32: 25132522 CrossRef MATH Google Scholar Kim K (2003) Finansiell prognos för tidsserier med hjälp av vektorvektorer. Neurocomputing 55: 307319 CrossRef Google Scholar Kwon KY, Kish RJ (2002) Tekniska handelsstrategier och returförutsägbarhet: NYSE. Appl Financial Econ 12: 639653 CrossRef Google Scholar Lee M-C (2009) Använda stödvektorn med en hybridfunktionsvalmetod till aktieutvecklingsprognosen. Expert Syst Appl 36 (8): 1089610904 CrossRef Google Scholar Menkhoff L, Taylor MP (2007) Den hårda passionen hos utländska valutafolk: teknisk analys. J Econ Lite 45: 936972 CrossRef Google Scholar Mills TC (1997) Teknisk analys och Londonbörsen: Testa handelsregler med FT30. Int J Finance Econ 2: 319331 CrossRef Google Scholar Murphy JJ (1999) Teknisk analys av finansmarknaderna. Institutet för finans, New York Google Scholar Perez-Cruz F, Alfonso-Rodiguez JA, Giner J (2003) Uppskattning av GARCH-modeller med hjälp av vektorvektorer. Quant Finance 3 (3): 163172 CrossRef MathSciNet Google Scholar Rodriguez-Gonzalez A, Garcia-Crespo A, Colomo-Palacios et al (2011) CAST: Använda neurala nätverk för att förbättra handelssystem baserade på teknisk analys med hjälp av RSI indikator. Expert Syst Appl 38 (9): 1148911500 CrossRef Google Scholar Rosillo R, De la Fuente D, Brugos JAL (2013) Teknisk analys och den spanska börsen: Testa RSI, MACD, momentum och stokastiska regler med spanska marknadsbolag. Appl Econ 45: 15411550 CrossRef Google Scholar Szado E (2009) VIX-futures och optioner: en fallstudie om diversifiering av portföljer under finanskrisen 2008. J Altern Invest 12 (2): 6885, 18p Google Scholar Taylor MP, Allen HL (1992) Användningen av teknisk analys på valutamarknaden. J Int Money Finance 11: 304314 CrossRef Google Scholar Vapnik VN (1998) Statistisk inlärningsteori. Wiley, New York MATH Google Scholar Vapnik VN (1999) En översikt över statistisk inlärningsteori. IEEE Trans Neural Netw 10: 988999 CrossRef Google Scholar Welles Wilder J Jr (1978) Nya koncept i tekniska handelssystem. Hunter Publishing Company, Greensboro, NC Google Scholar Whaley R (2009) Förstå VIX. J Portf Manag 35: 98105 CrossRef Google Scholar Upphovsrätt information Springer-Verlag London 2013 Författare och anslutningar Rafael Rosillo 1 E-post författare Javier Giner 2 David de la Fuente 1 1. Företagsekonomiska institutionen University of Oviedo Oviedo Spanien 2. Ekonomi - och ekonomiavdelningen University of La Laguna La Laguna Spain Om den här artikeln Effektiviteten av den kombinerade användningen av VIX och Support Vector Machines på förutsägelsen av SampP 500 Citera denna artikel som: Rosillo, R. Giner, J. de la Fuente, D. Neural Comput Application (2014) 25: 321. doi: 10.1007s00521-013-1487-7 Syftet med denna forskning är att analysera effektiviteten hos Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) när den används tillsammans med Support Vector Machines (SVMs) för att prognostisera veckovis förändring i SampP 500 indexet. Uppgifterna omfattar perioden mellan 3 januari 2000 och 30 december 2011. En handelsimulering genomförs så att statistisk effektivitet kompletteras med åtgärder av ekonomisk prestation. De insatser som behålls är traditionella tekniska handelsregler som vanligtvis används vid analys av aktiemarknader som Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence, VIX och SampP 500s dagliga avkastning. SVM identifierar de bästa situationerna för att köpa eller sälja i marknaden. SVM: s två utgångar är marknadens rörelse och graden av uppsättning medlemskap. De erhållna resultaten visar att SVM som använder VIX ger bättre resultat än Buy and Hold-strategin eller SVM utan VIX. Inverkan av VIX i handelssystemet är särskilt viktigt när bearish perioder förekommer. Dessutom möjliggör SVM minskningen av Maximal Drawdown och den årliga standardavvikelsen. Support Vector Machines Kvantitativa handelsstrategier VIX RSI MACD Maskininlärning Referenser Allen HL, Taylor MP (1990) Diagram, buller och fundament på Londons valutamarknad. Econ J 100: 4959 CrossRef Google Scholar Andersen TG, Bollerslev T (1998) Svara på skeptikerna: Ja standard volatilitetsmodeller ger noggranna prognoser. Int Econ Rev 39: 885905 CrossRef Google Scholar Blair BJ, Poon SH, Taylor SJ (2001) Prognoser SampP 100 volatilitet: det inkrementella informationsinnehållet av implicita volatiliteter och högfrekvensindexavkastning. J Econom 105: 526 CrossRef MATH MathSciNet Google Scholar Bollerslev T (1986) Allmänt autoregressiv villkorlig heteroskedasticitet. J Econom 31: 307327 CrossRef MATH MathSciNet Google Scholar Brock W, Lakonishok J, LeBaron B (1992) Enkla tekniska handelsregler och de stokastiska egenskaperna hos aktieavkastningen. J Finance 47: 17311764 CrossRef Google Scholar Burges C (1998) En handledning om stödvektorer för mönsterigenkänning. Data Min Knowl Disc 2: 121167 CrossRef Google Scholar Canu S, Grandvalet Y, Guigue V, Rakotomamonjy A (2005) SVM och Kärnan metoder Matlab verktygslåda, upplysningssystem och information. INSA de Rouen, Rouen Google Scholar Cao L, Tay F (2003) Stödvektormaskin med adaptiva parametrar i prognostisering av finansiella tidsserier. IEEE Trans Neural Networks 14: 15061518 CrossRef Google Scholar Chapelle O, Haner P, Vapnik VN (1999) Stöd vektormaskiner för histogrambaserad bildklassificering. IEEE Trans Neural Networks 10 (5): 10551064 CrossRef Google Scholar Chong TT-L, Ng W-K (2008) Teknisk analys och Londonbörsen: Testa MACD - och RSI-reglerna med FT30. Appl Econ Lett 15: 11111114 CrossRef Google Scholar Cristianini N, Taylor JS (2000) En introduktion till stöd för vektormaskiner och andra kärnbaserade inlärningsmetoder. Cambridge University Press, New York CrossRef Google Scholar Dunis CL, Rosillo R, De la Fuente D, Pino R (2013) Prognoser för IBEX-35 rör sig med hjälp av vektorgrafikmaskiner. Neural Comput Appl 23 (1): 229236. doi: 10.1007s00521-012-0821-9 CrossRef Google Scholar Dunis C, Likothanassis S, Karathanasopoulos A, Sermpinis G, Theofilatos K (2013b) En hybrid genetisk algoritm-stöd vektor maskininriktning i uppgiften att prognostisera och handla ASE 20. J Asset Manag 120. doi: 10.1057jam.2013.2 Evgeniou T, Pontil M, Poggio T (2000) Regulariseringsnätverk och stödvektorer. Adv Comput Math 13: 150 CrossRef MATH MathSciNet Google Scholar Hajizadeh E, Seifi A, Zarandi MNF, Turksen IB (2012) En hybridmodelliseringsmetod för prognos om volatiliteten i SampP 500 indexavkastning. Expert Syst Appl 39 (1): 431436. doi: 10.1016j. eswa.2011.07.033 CrossRef Google Scholar Huang S, Sun Z (2001) Stöd vektor maskininriktning för protein subcellulär lokalisering förutsägelse. Bioinformatics 17: 721728 CrossRef Google Scholar Huang W, Nakamori Y, Wang SY (2005) Prognos aktiemarknadsrörelse riktning med stöd vektor maskin. Comput Oper Res 32: 25132522 CrossRef MATH Google Scholar Kim K (2003) Finansiell prognos för tidsserier med hjälp av vektorvektorer. Neurocomputing 55: 307319 CrossRef Google Scholar Kwon KY, Kish RJ (2002) Tekniska handelsstrategier och returförutsägbarhet: NYSE. Appl Financial Econ 12: 639653 CrossRef Google Scholar Lee M-C (2009) Använda stödvektorn med en hybridfunktionsvalmetod till aktieutvecklingsprognosen. Expert Syst Appl 36 (8): 1089610904 CrossRef Google Scholar Menkhoff L, Taylor MP (2007) Den hårda passionen hos utländska valutafolk: teknisk analys. J Econ Lite 45: 936972 CrossRef Google Scholar Mills TC (1997) Teknisk analys och Londonbörsen: Testa handelsregler med FT30. Int J Finance Econ 2: 319331 CrossRef Google Scholar Murphy JJ (1999) Teknisk analys av finansmarknaderna. Institutet för finans, New York Google Scholar Perez-Cruz F, Alfonso-Rodiguez JA, Giner J (2003) Uppskattning av GARCH-modeller med hjälp av vektorvektorer. Quant Finance 3 (3): 163172 CrossRef MathSciNet Google Scholar Rodriguez-Gonzalez A, Garcia-Crespo A, Colomo-Palacios et al (2011) CAST: Använda neurala nätverk för att förbättra handelssystem baserade på teknisk analys med hjälp av RSI indikator. Expert Syst Appl 38 (9): 1148911500 CrossRef Google Scholar Rosillo R, De la Fuente D, Brugos JAL (2013) Teknisk analys och den spanska börsen: Testa RSI, MACD, momentum och stokastiska regler med spanska marknadsbolag. Appl Econ 45: 15411550 CrossRef Google Scholar Szado E (2009) VIX-futures och optioner: en fallstudie om diversifiering av portföljer under finanskrisen 2008. J Altern Invest 12 (2): 6885, 18p Google Scholar Taylor MP, Allen HL (1992) Användningen av teknisk analys på valutamarknaden. J Int Money Finance 11: 304314 CrossRef Google Scholar Vapnik VN (1998) Statistisk inlärningsteori. Wiley, New York MATH Google Scholar Vapnik VN (1999) En översikt över statistisk inlärningsteori. IEEE Trans Neural Netw 10: 988999 CrossRef Google Scholar Welles Wilder J Jr (1978) Nya koncept i tekniska handelssystem. Hunter Publishing Company, Greensboro, NC Google Scholar Whaley R (2009) Förstå VIX. J Portf Manag 35: 98105 CrossRef Google Scholar Upphovsrätt information Springer-Verlag London 2013 Författare och anslutningar Rafael Rosillo 1 E-post författare Javier Giner 2 David de la Fuente 1 1. Företagsekonomiska institutionen University of Oviedo Oviedo Spanien 2. Ekonomi - och ekonomiavdelningen University of La Laguna La Laguna Spain Om denna artikelResearch på enkelt glidande genomsnittligt handelssystem baserat på SVM Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT: I detta dokument föreslår jag ett genetiskt inlärningsmetod för att skapa tekniska handelssystem för stock timing. De mest informativa tekniska indikatorerna väljs från en uppsättning nästan 5000 signaler med en mångriktig genetisk algoritm med variabel stränglängd. Dessa signaler kombineras successivt till en unik handelssignal genom en inlärningsmetod. Jag testar den expertviktlösning som erhållits av flervalsvalskommittén, den genomsnittliga medelvärdet för Bayesian modell och Boosting med data från SampP 500 Composite Index, i tre marknadsfaser, uppåtgående, nedåtgående och sidlediga rörelser som täcker perioden 20002006 . Beräkningsresultatet indikerar att den nästan optimala uppsättningen regler varierar mellan marknadsfaser men ger stabila resultat och kan minska eller eliminera förluster i nedtidsperioder. Artikel dec 2010 Massimiliano Kaucic Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT: Vi föreslår ett automatiserat handelssystem med flera lager som bygger på en skiktad struktur bestående av en maskininlärningsalgoritm, ett online-lärandeverktyg och en riskhanteringsöverlagring. Alternativt beslutsträd (ADT), som implementeras med Logitboost, valdes som den underliggande algoritmen. En av styrkorna i vårt tillvägagångssätt är att algoritmen kan välja den bästa kombinationen av regler som härrör från välkända tekniska analysindikatorer och även kan välja de bästa parametrarna för de tekniska indikatorerna. Dessutom kombinerar online-inlärningsskiktet utdata från flera ADT och föreslår en kort eller lång position. Slutligen kan riskhanteringsskiktet validera handelssignalen när den överstiger ett angivet tröskelvärde på noll och begränsar tillämpningen av vår handelsstrategi när den inte är lönsam. Vi testar expertvägningsalgoritmen med data från 100 slumpmässigt utvalda företag i SampP 500-indexet under perioden 2003-2005. Vi finner att denna algoritm genererar onormala avkastningar under testperioden. Våra experiment visar att stimuleringsförmågan kan förbättra förutsägelsekapaciteten när indikatorer kombineras och aggregeras som en enda prediktor. Ännu mer visade sig kombinationen av indikatorer för olika lager vara tillräckliga för att minska användningen av beräkningsresurser och fortfarande behålla en tillräcklig förutsägbar kapacitet. Artikel april 2010 Tysk Creamer Yoav Freund Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT: I det här dokumentet undersöks lönsamheten för applikationerna av rörliga och fasta rörliga medelvärden samt handelsintervallbrytning (TRB) på nio populära dagliga asiatiska marknadsindex från 1 januari 1988 till 31 december 2003. Testresultaten gav starkt stöd för rörliga medeltal (VMA), i synnerhet och fasta rörliga medelvärden (FMA) i Kina, Thailand, Taiwan, Malaysien, Singapore, Hongkong, Koreanska och Indonesiska aktiemarknaderna. Längden på 20 dagar och 60 dagar tycktes vara den mest lönsamma för respektive rörliga och fasta rörliga medelvärden. Handelsreglernas tekniska attraktivitet erbjuder många vinstmöjligheter för marknadsaktörer. Artikel februari 2006 Lai Ming-Ming Lau Siok-Hwa

Alternativ trading böcker amazon

7 av de bästa böckerna på Forex Trading Vid anyoption specialiserar vi oss på binära alternativ. Vi får emellertid ofta frågor från våra kunder om Forex trading, och de bästa metoderna och metoderna för valutaparhandel. Nu, även om, rak Forex trading och binär alternativ Forex trading skiljer sig, är många av de handels principer, metoder och strategier desamma. Så med detta i åtanke har vi bestämt oss för att sammanställa en lista över några av de bästa Forex-böckerna som finns tillgängliga online. Det är självklart inte möjligt att lista varje bok på Forex, men de som vi har med på vår lista är några av de mer populära, skrivna av några av de mest respekterade författarna. Vi hoppas att sammanställningen av Forex-böcker vi har sammanställt hjälper dig att hitta den information du behöver för att hantera valutapar framgångsrikt, var du intresserad av att handla direkt Forex eller Forex via binära alternativ. Det finns något här för alla, vare sig du är nybörjare eller mer erfarna näringsidkare. Forex för nybörjare av Anna Coulling Forex For Beginners ger en 360 graders, omfattande introduktion till Forex-världen. Det här är den tredje boken av Anna Coulling, men hon anser det som prequel för hennes första två böcker. Inriktad på dem som är helt nya i Forex kommer den här boken att ta dig för hand och gå dig steg för steg genom grundläggande Forex-basen och handeln i allmänhet 8211 så att du kan lägga en solid grund för lärande från vilken du kan bygga på. Lite om författaren Anna Coulling är en heltid, självlärd näringsidkare, med över 16 års erfarenhet av att arbeta inom finansmarknaderna. Om någon kan hävda att ha varit där, gjort det och fick T-tröja itrsquos Anna. Anna respekteras enormt och publiceras i stor utsträckning. Hon tillbringar en stor del av hennes mycket värdefulla tid att hjälpa andra handlare och investerare förstår hur de finansiella marknaderna verkligen fungerar. Anna lär ut vad som fungerar Utan fluffen Trettio dagar av Forex Trading av Raghee Horner Om du redan har en bra förståelse för hur Forex marknaden fungerar som helhet, kommer trettio dagar av Forex Trading att hjälpa dig att få dina fötter våta med lite praktisk erfarenhet. Inget bättre sätt att lära sig än att titta över någons axel, och det är bara vad du får från Raghee Horner i den här boken 8211 Delhandledning, delhandelsdagbok, du kommer att presenteras för de verktyg som Raghee använder dagligen och sedan visas exakt vad hon gör, dag efter dag, för att hitta potentiellt lönsamma möjligheter på valutamarknaden. Varje kapitel i den här boken innehåller en dagsvärde av handelsverksamhet i enlighet med ett dagligt handelssystem. Lite om författaren Raghee Horner är en privat näringsidkare, entreprenör, känd författare och grundaren av EZ2Trade Software. Raghee är en regelbunden bidragsgivare till några av de ledande platserna inom Forex-branschen, såsom FXStreet, Trading Markets, gotforex, forexxtraderdaily, hon är också en nyckelhögtalare i topputställningarna och Expo39s. Raghee som Anna Coulling har en stor erfarenhet, hon har gjort allt och är mer än villig att ge sin värdefull erfarenhet och kunskap om handel och Forex till dem som vill lära sig att handla på rätt sätt. Valutahandel och intermarknadsanalys av Ashraf Laidi För att verkligen behärska Forex måste man förstå den ekonomiska och marknadsdynamik som skiftar valutor på de globala marknaderna. Många faktorer påverkar valutakurser, från makro till mikro och i ldquoCurrency Trading och Intermarket Analysisrdquo du kommer att lära dig hur dessa någonsin skiftande dynamik fungerar. Det här är en bok för dem som redan är bekanta med grunderna i Forex och hur marknaderna fungerar men vill ta sin lärdom till nästa nivå för att få en sann förståelse för vad som driver valutamarknaden. Lite om författaren Ashraf Laidi ger en mängd frontlinjevärldserfarenhet till bordet. Han är Chief Global Strategist vid City Index FX Solutions. Han har också haft positioner som finansiell analytiker på MG Financial Group och analytiker i United Nations, övervakning av globala obligations - och aktieportföljer med flera valutor. Day Trading valutamarknaden av Kathy Lien Kathy Lienrsquos är en världsberömd valutaanalytiker och hennes väldigt populära bok ldquoDay Trading Currecny Marketrdquo är sylt fylld med både teori och praktiskt lärande 8211 det ger en väl avrundad inblick i en rad tekniska och grundläggande vinststrategier för handel med valutamarknaden, och ger detaljerad information om inrsquos och outrsquos av Forex trading och valutamarknaden. Kathy tar hand om dig och tar dig genom inte bara Forex-funden, till exempel korta och långsiktiga faktorer som påverkar valutapar och hur man förstår handelsparametrar i olika marknadsmiljöer, men hon lär dig också om den grundläggande tekniska analysen handelsstrategier som används av professionella näringsidkare, såsom quotFading Double Zerosquot till quotInside Day Breakout Playquot Lite om författaren Kathy Lien är en världsberömd valutaanalytiker som stoltserar med en imponerande CV ndash En tidigare associerad på JP Morgan Chase och den nuvarande Chief Currency Strategist på Forex Capital Markets. Kathy presenteras ofta på CBS MarketWatch, Bloomberg, Reuters och CNBC. En komplett guide till volymprisanalys av Anna Coulling Detta är den andra boken på vår sista av Anna Coulling. När du har tagit ditt huvud runt lärdomarna i ldquoForex för Beginnersrdquo-boken, kan du fortsätta att expandera din kunskap med ldquoA Komplett guide till volymprisanalys. I denna bok lär du dig att analysera pris och volym, de två sanna indikatorerna på var marknaden är på väg. Trots att lärorna i den här boken inte är revolutionerande, ger den en solid vägledning om hur man handlar Forex genom volym och prisåtgärd. Under hela denna bok hänvisar Anna till Richard Ney ndashs läror för fyrtio år sedan. Visar hur specialister på aktiemarknaden säljer högst och köper i botten genom att manipulera allmänhetens känslor. Annarsquos förklaring av hur specialisterna quottestquot marknaden efter att ha ackumulerat eller distribuerat lager är utmärkt. Lite om författaren Anna är enormt respekterad och publicerad i stor utsträckning. Hon tillbringar en stor del av hennes mycket värdefulla tid att hjälpa andra handlare och investerare förstår hur de finansiella marknaderna verkligen fungerar. Anna lär vad som fungerar Utan fluffen Forex 3939Set amp Glöm3939 Profit System av Mark Boardman Mark Boardman är deltidshandlare ndash och även om han kanske inte har berömmelsen eller någon av de andra författarnas uppståndelse på vår lista hans bok ldquoThe Forex Ställ in förstärkare Glöm Profit Systemrdquo är väl värt att läsa, men det kommer att vara till nytta om du redan har en bra förståelse för Forex trading. I den här boken kommer du att lära dig några enkla men mycket effektiva tekniska analysstrategier, och även om de inte är banbrytande är de väldigt effektiva när de tillämpas som Mark lär. Det här är bra solidt lärande, och de metoder som beskrivs i boken fungerar faktiskt. Det finns ett tillvägagångssätt för denna bok 8211 Vissa människor klagar på att för att genomföra Markrsquos strategier måste du också köpa egna indikatorer och kurser, men det är helt enkelt inte sant. Om du är villig att först lägga in tiden för att lära dig grunderna för teknisk analys (på egen hand) så behöver du inte utnyttja extrarsquos ndash extrarsquos läggs bara på för dem som är helt nya och vill ha hela paketet på en tallrik. Lite om författaren Mark har över sju års erfarenhet av handel med Forex, han har varit runt kvarteret och på den tiden har han lärt sig hur man gör konsekvent vinst från Forex trading. Mark hävdar inte att han är en miljonärhandlare, men han är en peoplersquos-näringsidkare och den kunskap han tillhandahåller kan hjälpa alla att göra en andra inkomst från Forex. Handel i zonen av Mark Douglas Även om handel i zonen inte specifikt handlar om Forex trading, förtjänar den att vara på den här listan. Du ser att vara en framgångsrik Forex-näringsidkare, du behöver rätt inställning, utan detta hela teorin och kunskap i världen kommer inte att vara till nytta för dig. Denna bok handlar om handelens psykologi, och det rekommenderas av några av de mest respekterade handlarna i branschen. Trading i zonen är en tidlös klassiker. Denna typ av kunskap och lärande går aldrig föråldrad. Den största kanten du har när du handlar är dig själv, inte verktyg och externa resurser, om du vill vara en topphandlare måste du se inuti dig själv. Det här låter som en önskvärd psykobabble, men om du är seriös om handel är det här en bok som du vill läsa. Lite om författaren Mark har varit i spelet under lång tid. Han började coachinghandlare 1982 och har under de senaste 30 åren fortsatt att utveckla seminarier och träningsprogram om handelns psykologi för investeringsbranschen. Mark är en frekvent talare på seminarier både i USA och globalt. Undervisningshandlare hur man blir konsekvent framgångsrik, är det som han bäst gör, och tycker det om att känna en annan. Mark har varit mottagare av flera utmärkelser och många utmärkelser för både hans böcker och arbete 8211 ett bevis på hans framgång är den prestigefyllda quotBullBear Awardquot som han har vunnit 2006, 2008 och 2011. Det bästa stället att hitta Mark är på hans Blogg Det bästa av resten: Det är helt enkelt för svårt att gå in i detalj om alla Forex-böcker som kan hjälpa dig på din resa för att vara en framgångsrik Forex-näringsidkare, så tillägg till våra topp sju som listas ovanför ndash nedan hittar du det bästa av resten av de högst rankade Forex-böckerna som finns tillgängliga online. Vi hoppas att du trivs med att läsa vår lista över Forex-böcker, även om det inte på något sätt är en definitiv samling, tror vi att vi har gett ett bra tvärsnitt av de ledande böckerna på marknaden. Självklart, om du har några fler förslag, var god att lämna en kommentar och vi lägger till den i vår lista. Elise Blanford Elise Blanford är Chief Analyst vid anyoption. Beläget i London i Storbritannien har hon alltid intressant insikt om de senaste marknadsutvecklingarna. Välkommen till Option Wizard. Vårt uppdrag: Att hjälpa dig att bli en alternativguiden själv och generera konsekvent vinst. Vi har tre alternativa böcker, fem alternativa programvaruprodukter som kan tjäna dig, online handledning och manualer: Optionsguider: Verkliga framgångsberättelser från finansmarknaderna Du har hört det många gånger: kvitton Nio av 10 aktörer, futures och optioner säljer pengar .8221 För många är det tillräckligt att avskräcka. Några press framåt. Några vänder den gamla sågen på huvudet således: 8216on av tio succeeds8217 ---- och fördjupar sig sedan i branschen för att ta reda på varför. Här är vinnarna, varför och hur. Kompendium av Option Wizard trade trycker på hur man, framgångsfunktioner (Sheridan (allmänt kända options mentor), Harvey, Ladd, Urrutia, Sizemore) och mer. 25 Amazon (fullfärg), (14.95 bampw), direkt från Option Wizard eller köpa kopian från Amazon. eller praktisk pdf-nedladdning (9.99) direkt från alternativguiden. MARKNADSMENTORER Offentliggörande maj 2012. Undersöker marknadsledarnas växande område, deras metoder, strategier och vad deras studenter säger. Detta är ett måste läsas innan du plunkar ner dina vanliga pengar. Denna nya stugaindustrin har tagits upp av mäklare, småföretag och enmansbutiker. Inriktning på alternativutbildning, som började för 20 år sedan, fick stort intresse för ungefär 10 år sedan, och växte stadigt sedan dess. Den här nya boken granskade fältet för första gången för flera år sedan, och sedan 2012 igen, för katalogändringar. FÖREGÅNGEN av hundratals forskningstimmar omfattar marknadsförare 21 program vars avgifter varierar från 25 000 euro, från stora mäklare och institutioner, till enmansbutiker och alla punkter däremellan. Slutsatser Som med andra yrken finns det ett brett spektrum av tillvägagångssätt från mentor till mentor. Medan en nykomling till marknader och alternativ kan dra nytta av mentorskap, författar författaren: studera fältet och ställ sedan frågor. Och var då förberedd för hårt arbete, mycket av det. Handel är inte ett enkelt sätt att tjäna pengar, de som säger det är bör ha ett varumärke mot dem från början. Den här boken lägger dig långt före kurvan och sparar kostsamma fel. Mer information. Köp direkt (23,95, ingår frakt) från utgivare nu eller Amazon eller Kindle (25.05). BÄSTA ERBJUDANDE . Köp båda, Optionsguider: Verkliga framgångsberättelser från de finansiella marknaderna. och marknadsmäklare. 29,95 i butiken. Särskilt förlagspris, ingår frakt. Köp nu Option Wizard Online (för Microsoft Excel) Den ursprungliga, omfattande alternativanalysen i Excel: HVs, IVs, prisdata, grundval, lager, terminer, alternativ med ett klick, handelsregister, sannolikhetsgrafer, täckt skrivanalys, svart modell (futures), alternativkedjor, inkluderar: Backtest Wizard8482, teknisk analys, 20 kalkylblad. Fortfarande ger dig några viktiga insikter, inte mäklaranalysen, särskilt när det gäller tid och prisfall. kunder säger. Mer. Alternativ Wizard Trading Method Den klassiska. En tillvägagångssätt hänförlig till d irectional trading, nyligen uppdaterad, utökad, publicering. Köp från oss (spara) eller Amazon om du föredrar. Mer. Några av de bloggare vi presenterar ger möjlighet till mentorskap. Intresserad Inte länge sedan genomförde vi en omfattande studie av de 20 eller några deltagare i fältet. Vill du ha insikter Registrera och be om i kommentarfältet. Tja, kom i kontakt. Några fler alternativ bloggar här. Om du inte ser knapparna längst upp på skärmen, gå här. CHICAGO - Option Wizard är ett registrerat varumärke som tillhör Sarkett Amp Associates, Inc. - Ett fel inträffade under behandlingen av detta direktiv. Donrsquot saknar dessa stora händelser. Ta din handel till nästa nivå genom att delta i en av våra utbildningsevenemang. Många av våra evenemang äger rum i ett klassrum, så att du kan delta i dessa kurser från ditt eget hem. Och varje kurs lärs av en av expertinstruktörerna vid Tiger University. Meddelas Kunskapen om timing av handelskartor Lär dig mer om programvaran Arten av Timing Trade Charts hittar automatiskt och visar Tiger Gartley och Butterfly Patterns, ABC Patterns, Confluence, Power Law Vector Indicator med mera. Dessutom innehåller den en Tiger GartleyButterfly Pattern Scanner som skannar tusentals lager och index varje dag för att hitta några av dessa mönster som finns på marknaden - Läs mer raquo Få konsten att Timing Trade Charts Konsten att Timing Trade Charts kommer i två praktiska abonnemangslängder som matchar din budget och en 30 dagars ovillkorlig, pengarna tillbaka garanti så att du kan prova med självförtroende. Om du inte är nöjd för någon anledning, betalar du väl varje öre av ditt köpeskill. - Få det nu raquo